【更新】昨天$蔚来(_老虎社区_美港股上老虎

2020-12-25

【更新】昨天$蔚来(NIO)$微跌，整个组合的走势也很平稳，但是细节上有个疑问：45的call隐波没什么变化，delta也在明显下滑，可是为什么它的时间价值反而变大了？尤其是和50的call相比，二者IV、delta的变化都很一致，唯独时间价值发生了分歧——半年期的时间价值经过一晚下降了，一个月期的反而上升。到底是什么造成了一个月期45的call（还剩大概20天到期）的时间价值在昨晚逆势上升？

@你吹吧我接着：分享一下蔚来的期权策略

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精彩评论

FunGuy
2020-12-26
FunGuy
因为内在是固定的，时间是被动推算出来的。而整体期权的价格是在数学公式指引之下由供需博弈产生的，IV也是由价格反推而出
- 你吹吧我接着:
  哦，看来关键还是供需。这样理解就是那天买15号看涨期权的人太多了所以导致短期内期权价格飙升，内在固定的情况下时间价值就上升了。
simons的期权实验室
2020-12-26
simons的期权实验室
都是交易产生的。时间价值都是反推的数字，仅仅是数字而已。
- 你吹吧我接着回复simons的期权实验室:
  多谢多谢
- simons的期权实验室回复simons的期权实验室:
  高估或低估都是针对“未来”而言，也没啥意义。你做的比率对角需要关注的是希腊字母。
- 你吹吧我接着:
  那是否意味着期权内在价值被“高估”？

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href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a>在45上下窄幅波动，以5.9的价格卖出两手一个月期45的call，算是备兑期权策略（有200正股）；同时以10.8的价格买入一手半年期50的call，算是远期看涨。这两个仓位市值相当（1000-1200＄）方向相反（一个跌了赚一个涨了赚），并且delta相近（0.55-0.59），我就来观察看看接下来这个组合会有怎样的表现。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/525f67bbe4356859582fecf803678897\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"338\">12月19日，经过两个交易日的观察，发现如下特征： 1.两个期权的波动率幅度相当（因为delta相近），方向相反；2.正股股价波动5%，对应期权波动10%（delta在0.5左右）；3.两个期权的delta从0.55-0.59涨到了0.61（这个趋势有待继续观察）。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/f777f46005ee8e0f9f5b6d8d7d7b0490\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"310\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e97a1c0d192a9fcab62ffd1b2b991990\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"340\">进一步去思考这个期权，首先分别梳理每个期权的意义：SC：5.9的价格卖出两手一个月期45的call（前提是持有200股正股），到期结果有两种：1.到期时股价在50.9之下，那么大概率不会被行权，白嫖权利金1200美金；2.到期时股价涨到50.9以上，被行权，200股正股以45的价格卖出，算上5.9的权利金，相当于正股以50.9的价格卖出。所以如果50.9是自己可以接受的一个止盈价格，那么这个SC就是合适的。LC：10.8的价格买入一手半年期50的call，到期结果有两种：1.股价涨到60.8以上，行权以50的价格买入100股正股，获得正股价差收益；2.股价未涨到60.8，放弃行权，损失权利金1080.然后把两个期权当做一个整体来考虑：SC&amp;LC：这个组合的两个期权的期限分别为1个月和6个月，那么显然第一个月是我们重点要关注的。也就是说在这个月中发生的股价波动，决定了我们对整个组合的处置。如果说在这个月里股价波动不大，那么SC会逐渐增加盈利，LC会逐渐增加亏损（时间价值的损耗），前期二者的盈亏大至相抵，而到了月末的几天由于SC的时间损耗开始急剧增加，则整个组合的情况是盈利大于亏损，即实现正盈利。这时有几种选择：1.把整个组合平仓，实现到手的收益。这个收益不会高于1200美金，可能就几百美金。当然平仓之后可以重新做一个这样的组合，继续追求类似的收益；2.把盈利的SC平仓，收益接近1200美金；保留LC头寸，等待股价上涨实现正收益；同时可以新开一个SC的头寸，和保留的LC头寸形成类似的组合。而如果在接下来的一个月里股价有剧烈波动，比如大跌或大涨，那就要随时根据两个期权的盈亏情况进行处置。总之，这个期权的组合的好处在于： 1.风险可控：LC权利金算损失，SC止盈不算损失；2.资金利用效率高：用SC的权利金来开LC的头寸，不占用自有资金（前提是持有正股）；3期限差：两个期权的时间价值泯灭曲线不重叠，存在更灵活的套利空间。--------------------------------------------PS：可以对这个组合做进一步的“升级”，比如加一个和SC同期的SP：<img src=\"https://static.tigerbbs.com/728bebf5f57e04869448bed08aa892f3\" 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1.风险可控：LC权利金算损失，SC止盈不算损失；2.资金利用效率高：用SC的权利金来开LC的头寸，不占用自有资金（前提是持有正股）；3期限差：两个期权的时间价值泯灭曲线不重叠，存在更灵活的套利空间。--------------------------------------------PS：可以对这个组合做进一步的“升级”，比如加一个和SC同期的SP：<img src=\"https://static.tigerbbs.com/728bebf5f57e04869448bed08aa892f3\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"471\">如图，11的价格卖出一手一个月期55的put，则这个月里如果股价没有跌到44以下，就白嫖权利金1100美金；如果跌到了44以下，就以55的价格买入100股正股，算上11的权利金就相当于在44的价格买入正股。如果44是自己接受的加仓位，那么这个SP就是合适的。同时，这三个期权就形成了一个新的组合，这个组合覆盖了股价从44到60.8的变动范围，是一个短期看平长期看涨的组合。作为初学者我都不知道自己做的组合在期权策略里面的学名是什么，只是通过实践来让自己加深对期权的理解。这和从策略理论出发然后做头寸往里套的方式可能方向相反，但是殊途同归。每次梳理和复盘决策过程都能让自己获得投资收益之外的智力收益，这个过程中总有一些疏漏和错误，期待有前辈指点。</body></html>","text":"（接上贴）12月17日$蔚来(NIO)$在45上下窄幅波动，以5.9的价格卖出两手一个月期45的call，算是备兑期权策略（有200正股）；同时以10.8的价格买入一手半年期50的call，算是远期看涨。这两个仓位市值相当（1000-1200＄）方向相反（一个跌了赚一个涨了赚），并且delta相近（0.55-0.59），我就来观察看看接下来这个组合会有怎样的表现。 12月19日，经过两个交易日的观察，发现如下特征： 1.两个期权的波动率幅度相当（因为delta相近），方向相反； 2.正股股价波动5%，对应期权波动10%（delta在0.5左右）； 3.两个期权的delta从0.55-0.59涨到了0.61（这个趋势有待继续观察）。 进一步去思考这个期权，首先分别梳理每个期权的意义： SC：5.9的价格卖出两手一个月期45的call（前提是持有200股正股），到期结果有两种： 1.到期时股价在50.9之下，那么大概率不会被行权，白嫖权利金1200美金； 2.到期时股价涨到50.9以上，被行权，200股正股以45的价格卖出，算上5.9的权利金，相当于正股以50.9的价格卖出。所以如果50.9是自己可以接受的一个止盈价格，那么这个SC就是合适的。 LC：10.8的价格买入一手半年期50的call，到期结果有两种： 1.股价涨到60.8以上，行权以50的价格买入100股正股，获得正股价差收益； 2.股价未涨到60.8，放弃行权，损失权利金1080. 然后把两个期权当做一个整体来考虑： SC&LC：这个组合的两个期权的期限分别为1个月和6个月，那么显然第一个月是我们重点要关注的。也就是说在这个月中发生的股价波动，决定了我们对整个组合的处置。如果说在这个月里股价波动不大，那么SC会逐渐增加盈利，LC会逐渐增加亏损（时间价值的损耗），前期二者的盈亏大至相抵，而到了月末的几天由于SC的时间损耗开始急剧增加，则整个组合的情况是盈利大于亏损，即实现正盈利。这时有几种选择： 1.把整个组合平仓，实现到手的收益。这个收益不会高于1200美金，可能就几百美金。当然平仓之后可以重新做一个这样的组合，继续追求类似的收益； 2.把盈利的SC平仓，收益接近1200美金；保留LC头寸，等待股价上涨实现正收益；同时可以新开一个SC的头寸，和保留的LC头寸形成类似的组合。 而如果在接下来的一个月里股价有剧烈波动，比如大跌或大涨，那就要随时根据两个期权的盈亏情况进行处置。 总之，这个期权的组合的好处在于： 1.风险可控：LC权利金算损失，SC止盈不算损失； 2.资金利用效率高：用SC的权利金来开LC的头寸，不占用自有资金（前提是持有正股）； 3期限差：两个期权的时间价值泯灭曲线不重叠，存在更灵活的套利空间。 -------------------------------------------- PS：可以对这个组合做进一步的“升级”，比如加一个和SC同期的SP： 如图，11的价格卖出一手一个月期55的put，则这个月里如果股价没有跌到44以下，就白嫖权利金1100美金；如果跌到了44以下，就以55的价格买入100股正股，算上11的权利金就相当于在44的价格买入正股。如果44是自己接受的加仓位，那么这个SP就是合适的。 同时，这三个期权就形成了一个新的组合，这个组合覆盖了股价从44到60.8的变动范围，是一个短期看平长期看涨的组合。 作为初学者我都不知道自己做的组合在期权策略里面的学名是什么，只是通过实践来让自己加深对期权的理解。这和从策略理论出发然后做头寸往里套的方式可能方向相反，但是殊途同归。每次梳理和复盘决策过程都能让自己获得投资收益之外的智力收益，这个过程中总有一些疏漏和错误，期待有前辈指点。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/397752628","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NIO"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2623,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4933,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["NIO"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":339,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":3237859,"commentId":"3237859","gmtCreate":1608949288719,"gmtModify":1608949288719,"authorId":3545608950496447,"author":{"id":3545608950496447,"idStr":"3545608950496447","authorId":3545608950496447,"name":"FunGuy","avatar":"https://static.tigerbbs.com/78ff6770e3f58ed2ec36d3a81545bb58","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":339287488,"objectIdStr":"339287488","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"因为内在是固定的，时间是被动推算出来的。而整体期权的价格是在数学公式指引之下由供需博弈产生的，IV也是由价格反推而出","text":"因为内在是固定的，时间是被动推算出来的。而整体期权的价格是在数学公式指引之下由供需博弈产生的，IV也是由价格反推而出","html":"因为内在是固定的，时间是被动推算出来的。而整体期权的价格是在数学公式指引之下由供需博弈产生的，IV也是由价格反推而出","likeSize":0,"commentSize":1,"subComments":[{"id":3237981,"commentId":"3237981","gmtCreate":1608952497277,"gmtModify":1608952497277,"authorId":3507676261241986,"author":{"id":3507676261241986,"idStr":"3507676261241986","authorId":3507676261241986,"name":"你吹吧我接着","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e8fa83a4cfcd143bcbe42d3000e2661","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":339287488,"objectIdStr":"339287488","type":1,"supId":3237859,"supIdStr":"3237859","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"哦，看来关键还是供需。这样理解就是那天买15号看涨期权的人太多了所以导致短期内期权价格飙升，内在固定的情况下时间价值就上升了。","text":"哦，看来关键还是供需。这样理解就是那天买15号看涨期权的人太多了所以导致短期内期权价格飙升，内在固定的情况下时间价值就上升了。","html":"哦，看来关键还是供需。这样理解就是那天买15号看涨期权的人太多了所以导致短期内期权价格飙升，内在固定的情况下时间价值就上升了。","disclaimerType":0}],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0,"disclaimerType":0},{"id":3237098,"commentId":"3237098","gmtCreate":1608912276538,"gmtModify":1608912276538,"authorId":3454203026005822,"author":{"id":3454203026005822,"idStr":"3454203026005822","authorId":3454203026005822,"name":"simons的期权实验室","avatar":"https://static.laohu8.com/4c90b9e0d25323504691cd072c8d17af","vip":2,"currentWearingBadge":{"badgeId":"35ec162348d5460f88c959321e554969-3","templateUuid":"35ec162348d5460f88c959321e554969","name":"传说交易员","description":"证券或期货账户累计交易次数达到300次","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/656db16598a0b8f21429e10d6c1cb033","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/03f10910d4dd9234f9b5702a3342193a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0c767e35268feb729d50d3fa9a386c5a","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2024.02.08","exceedPercentage":"93.88%","individualDisplayEnabled":0,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1100},"hat":"https://static.tigerbbs.com/75944ad144f2566ba526ce9b292d3cd2","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":339287488,"objectIdStr":"339287488","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"都是交易产生的。时间价值都是反推的数字，仅仅是数字而已。","text":"都是交易产生的。时间价值都是反推的数字，仅仅是数字而已。","html":"都是交易产生的。时间价值都是反推的数字，仅仅是数字而已。","likeSize":0,"commentSize":3,"subComments":[{"id":3237987,"commentId":"3237987","gmtCreate":1608952632985,"gmtModify":1608952632985,"authorId":3507676261241986,"author":{"id":3507676261241986,"idStr":"3507676261241986","authorId":3507676261241986,"name":"你吹吧我接着","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e8fa83a4cfcd143bcbe42d3000e2661","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":3454203026005822,"repliedAuthor":{"id":3454203026005822,"idStr":"3454203026005822","authorId":3454203026005822,"name":"simons的期权实验室","avatar":"https://static.laohu8.com/4c90b9e0d25323504691cd072c8d17af","vip":2,"currentWearingBadge":{"badgeId":"35ec162348d5460f88c959321e554969-3","templateUuid":"35ec162348d5460f88c959321e554969","name":"传说交易员","description":"证券或期货账户累计交易次数达到300次","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/656db16598a0b8f21429e10d6c1cb033","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/03f10910d4dd9234f9b5702a3342193a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0c767e35268feb729d50d3fa9a386c5a","re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