初级LONG STRANGLE策略在财报日的高成功率应用

之前我账户已经半死不活，快要订棺材板了，但从11月开始，我是用LONG STRANGLE策略成功把账户縂金额翻了一倍，然后本周很幸运做DOCU又翻1.5倍，所以从11月计算，我账号是翻了四倍多。

因为我不是一个期权的资深玩家，所以我特意把这个策略写出来让高手帮我改良或者指出风险所在。

首先贴一下收益曲线证明一下：

11月份翻倍

本周1.5倍

买到了DOCU PUT

下面描述我的策略：宽跨式期权策略 - LONG (勒式策略)

从上图可以知道两个价位之间的设置最重要，为了保险，我做了榄形下单：

PUT: -5% 1单，-10% 2单，-15% 1单，-20% 1单

CALL:5% 1单，10% 2单，15% 1单，20% 1单

这个策略有3个关键点：

1.  标的当天是EARNING，保障大波动性（此策略最大的风险是小波动性） 
2.  热门股票，保证流动性
3.  基本面明确的票（包括好的基本面和差的基本面，好的可以大涨，坏的可以大跌）

实战结果：

经过8次实战结果，数据证明此策略在财报日的成功率非常高（事实上我用的8次成功是100%）

包括CRM,DOCU,SNOW,PDD,JD,AMAT,ADSK,PYPL

但有几个股我有参与但没榄形下单，包括微软，苹果，V...这些股基本面太好了，不容易暴跌暴涨，所以只能在很窄的范围内CALL/PUT双开，由于距离太近自然也没很大的利润可言。

讲讲下周要做的标的：

GITLAB , CHPT,COST,AVGO,

最后有个目标ADBE我比较重视，感觉这里是一个块很大的肉，对于这种我比较有把握的标的，我会使用重仓打一边，另外一边下保护仓对冲。

对于ADBE，我会下大仓位80%买PUT, 在CALL 那边下大概20%的仓位保护，如果我买错了，20%的保护仓位至少能让我保住超过一半的资金。因为ADBE在16日财报，17日是末日，IV会加剧波动。

先讲到这里，希望有高手能出来完善我的策略。

P.S

最近在使用蝶式策略，迟些我也谢谢蝶式的感想。