John2020
2022-04-11
不错
@问就是加仓up：
新的财报季，你的期权策略准备好了吗
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相反当大家对于某个策略形成更强的预期时，可能会有更好的效果，而且将一个思路从思考到写出来，这中间还需要很多的思考，并且在写的过程中可能会发现一些问题，可以不断对策略进行改进，纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。实践才是根本。</p><p>对于预期的收割，有两个玩法，<strong>提前一周或者半个月进场，</strong>这个时候很多人会说时间损耗的问题，其实如果隐含波动率可以大幅上涨，时间价值的损耗可以忽略不计。另一种是<strong>财报前一天开盘进场，收盘前走人。这个办法相较之下最为稳妥。</strong></p><p><strong>2，个股走势+大盘走势选择</strong></p><p>开头的时候分享过一个帖子，关于财报博弈有过一些分析，如果大盘稳定，那么财报对于期权的影响，最大，如果大盘不稳定，那么两者的影响会叠加，如果遇到财报利好和大盘暴跌，那么买跨市期权可能就会非常受伤。但是如果财报利好和大盘暴涨，那么就可以赚到更多的利润。因此在选择期权方向的时候，对个股自身走势和大盘走势需要做双重判断，之后才是基本面的判断。</p><p><strong>3，策略选择</strong></p><p><strong>跨式策略</strong></p><p>从成功率来看，跨式双开的成功率还是非常可观的，尤其是选择一些热门标的，在财报出来之前平仓走人，避免了财报的不确定性。关于跨市有两个选择，一种是选择<strong>相同到期日相同行权价的call和put</strong>，另一种是选择<strong>相同到期日不同行权价的call和put</strong>，第一种简单，但是成本高，第二种相对麻烦，需要对个股的波动进行判断，但是选择不同行权价，成本会更低，对于行权价的选择，是个技术和经验相结合的内容，以后再分享吧。</p><p><strong>put策略</strong></p><p>这个策略胜率不一定最高，但是只要做对一次收益率会非常高。</p><p>目前大盘的走势处于破位和二次探底的双重可能性之下，纳指的周线，在反弹到20周线位置后直接被压制，</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb3987bed1b1ea5a9a30a300b841e00e\" 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相反当大家对于某个策略形成更强的预期时，可能会有更好的效果，而且将一个思路从思考到写出来，这中间还需要很多的思考，并且在写的过程中可能会发现一些问题，可以不断对策略进行改进，纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。实践才是根本。</p><p>对于预期的收割，有两个玩法，<strong>提前一周或者半个月进场，</strong>这个时候很多人会说时间损耗的问题，其实如果隐含波动率可以大幅上涨，时间价值的损耗可以忽略不计。另一种是<strong>财报前一天开盘进场，收盘前走人。这个办法相较之下最为稳妥。</strong></p><p><strong>2，个股走势+大盘走势选择</strong></p><p>开头的时候分享过一个帖子，关于财报博弈有过一些分析，如果大盘稳定，那么财报对于期权的影响，最大，如果大盘不稳定，那么两者的影响会叠加，如果遇到财报利好和大盘暴跌，那么买跨市期权可能就会非常受伤。但是如果财报利好和大盘暴涨，那么就可以赚到更多的利润。因此在选择期权方向的时候，对个股自身走势和大盘走势需要做双重判断，之后才是基本面的判断。</p><p><strong>3，策略选择</strong></p><p><strong>跨式策略</strong></p><p>从成功率来看，跨式双开的成功率还是非常可观的，尤其是选择一些热门标的，在财报出来之前平仓走人，避免了财报的不确定性。关于跨市有两个选择，一种是选择<strong>相同到期日相同行权价的call和put</strong>，另一种是选择<strong>相同到期日不同行权价的call和put</strong>，第一种简单，但是成本高，第二种相对麻烦，需要对个股的波动进行判断，但是选择不同行权价，成本会更低，对于行权价的选择，是个技术和经验相结合的内容，以后再分享吧。</p><p><strong>put策略</strong></p><p>这个策略胜率不一定最高，但是只要做对一次收益率会非常高。</p><p>目前大盘的走势处于破位和二次探底的双重可能性之下，纳指的周线，在反弹到20周线位置后直接被压制，</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb3987bed1b1ea5a9a30a300b841e00e\" 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2，个股走势+大盘走势选择 开头的时候分享过一个帖子，关于财报博弈有过一些分析，如果大盘稳定，那么财报对于期权的影响，最大，如果大盘不稳定，那么两者的影响会叠加，如果遇到财报利好和大盘暴跌，那么买跨市期权可能就会非常受伤。但是如果财报利好和大盘暴涨，那么就可以赚到更多的利润。因此在选择期权方向的时候，对个股自身走势和大盘走势需要做双重判断，之后才是基本面的判断。 3，策略选择 跨式策略 从成功率来看，跨式双开的成功率还是非常可观的，尤其是选择一些热门标的，在财报出来之前平仓走人，避免了财报的不确定性。关于跨市有两个选择，一种是选择相同到期日相同行权价的call和put，另一种是选择相同到期日不同行权价的call和put，第一种简单，但是成本高，第二种相对麻烦，需要对个股的波动进行判断，但是选择不同行权价，成本会更低，对于行权价的选择，是个技术和经验相结合的内容，以后再分享吧。 put策略 这个策略胜率不一定最高，但是只要做对一次收益率会非常高。 目前大盘的走势处于破位和二次探底的双重可能性之下，纳指的周线，在反弹到20周线位置后直接被压制， 而且从图中可以看出，年线（图中的250日线）对于纳指的压制非常标准，已经三次了。从日线看，纳指已经跌破了布林线中轨了，如果这个没有有效支撑，有可能冲着下轨去寻底。 所以在大盘好转之前，下跌还是很多股票的主旋律，尤其是这种行情，主要是大科技为主，成长股其实过的并不好，如果财报不太乐观，很容易继续下跌。因此这个财报季，除了跨式策略以外，买put应该是主要策略之一。 价差策略 在财报出来之前，期权会非常贵，开个价差会大幅降低成本，但是盈利区间也会被限制，如果对财报波动预期较低，使用这个策略也是不错的，不过随着iv的上涨，对于价差并不是很友好，建议价差不要同时开，可以先买后卖，成本会更低。当然了，如果不同时开价差，比如本来想买熊市价差，结果只买了put，如果遇到股价大涨，会亏得更多。但是如果股价波动不大，但是iv大涨，先买put，快出财报时再将单腿变成组合，成本会更低。 价差+跨式 将价差策略和跨式策略想结果，开一个牛市价差和一个熊市价差，适合用于股价会有较大波动，但是不知道方向行情，同时又可以降低成本，但同时也会降低收益。$台积电(TSM)$ $奈飞(NFLX)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ 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