eshappy
2021-09-17
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@期权小班长：
稳赚100，但你需要制定严格的操作标准
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<p>欢迎大家积极在评论区留言提问，我会选择大家关心的问题进行详细解答。下面是今日的观察：</p> <table> \n <tbody> \n <tr> \n <td>标的代码</td> \n <td>到期日</td> \n <td>行权价</td> \n <td>权利金</td> \n <td>隐含波动率</td> \n <td>年化收益%</td> \n </tr> \n <tr> \n <td>PDD</td> \n <td>2021/9/24</td> \n <td>83</td> \n <td>$0.31</td> \n <td>75%</td> \n <td>38.00%</td> \n </tr> \n <tr> \n <td>LI</td> \n <td>2021/10/1</td> \n <td>25</td> \n <td>$0.22</td> \n <td>69%</td> \n <td>22.00%</td> \n </tr> \n <tr> \n <td>TSM</td> \n <td>2021/9/24</td> \n <td>115</td> \n <td>$0.40</td> \n <td>31%</td> \n <td>43.00%</td> \n </tr> \n </tbody> \n</table> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> </p> <p>还是上次的逻辑，马上就要进入购物的黄金季节，随着11月光棍节的启动，以及苹果iPhone13的上市宣传引发的换机潮，收入的冲击相信会为拼多多股价带来较为有利的支撑。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c22d78835c35fa61cf673033e1831d43\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"><a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> </p> <p>1、八月销量占据榜首；2、十四五规划中将新能源的发展列为长期重要项目，电动车板块受政策利好；3、目前没有负面政策影响。如果前天sell 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<p>对公司不熟悉意味着不愿意接盘。如果因为各种因素股票跌到了行权价，而我无法分析出公司未来的前景如何，我是不敢接盘安心买入的。这是卖put必须考虑到的兜底操作，我之前也一直在强调。如果说有的朋友对这两家公司非常有把握也可以酌情自取。（非常有把握的意思是，愿意在行权价位为股票接盘，至少要到这种信任程度。）</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>大家好啊，昨晚的SPY感觉怎么样？有没有体会到每天捡一个钢镚的快乐？<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/d8247a4a7fd25b0953bc2c767ae39efc\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">昨天开盘小班长留意到连跌5个交易日后大盘反弹情绪比较强烈，spy跌破435的可能性很小，于是果断三选一选择了sell SPY末日期权。卖出NIO期权从结果来看虽然也有收益，但大盘反弹个股不一定跟涨，虽然这张期权按预期也会获利，但时间成本会更大一些。</p> <p>在介绍今天的线索之前，先回答一下热心网友的问题。</p> <p><a href=\"https://laohu8.com/U/4093151027794570\">@labbiT</a> 问，你在选择卖出看跌期权的执行价时会考虑什么？例如股票的支撑水平溢价率、隐含波动率等？<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/2df6754467e5d6927adc3bb92edaf1fe\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">首先我在选择期权的时候并不是手动翻阅，而是先用机器跑一跑，再进一步结合新闻股价等因素进行判断。</p> <p>筛选数值的话，delta 设定在0.2 左右，IV 高于历史中位。最后一般选择0.2以内，IV尽量高于50%的熟悉股票，虽然很多稳定股票历史区间都没有这么高吧。</p> <p>选择熟悉的股票也是为了结合基本面更好的分析趋势，今天我也会把机器跑的另外两只票列在下面告诉大家我为何不选。</p> <p>昨天有个朋友说他只看iv，我知道有些交易员是唯数据至上的，但对于普通交易者来说只看iv风险太大了。iv即隐含波动率，即资产价格未来一段时间的波动率，高iv有很多种含义，不过通常代表要为股价的不确定性买单，也就是潜在的暴涨暴跌。</p> <p>我认为交易者主观上的不熟悉应该计算进iv里，如果一只股票的iv是0.6，那么对于不熟悉这只股票的用户来说就应该是0.8或0.9，不过这事儿讲起来就太跑题了我们以后再聊吧。</p> <p>欢迎大家积极在评论区留言提问，我会选择大家关心的问题进行详细解答。下面是今日的观察：</p> <table> \n <tbody> \n <tr> \n <td>标的代码</td> \n <td>到期日</td> \n <td>行权价</td> \n <td>权利金</td> \n <td>隐含波动率</td> \n <td>年化收益%</td> \n </tr> \n <tr> \n <td>PDD</td> \n <td>2021/9/24</td> \n <td>83</td> \n <td>$0.31</td> \n <td>75%</td> \n <td>38.00%</td> \n </tr> \n <tr> \n <td>LI</td> \n <td>2021/10/1</td> \n <td>25</td> \n <td>$0.22</td> \n <td>69%</td> \n <td>22.00%</td> \n </tr> \n <tr> \n <td>TSM</td> \n <td>2021/9/24</td> \n <td>115</td> \n <td>$0.40</td> \n <td>31%</td> \n <td>43.00%</td> \n </tr> \n </tbody> \n</table> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> </p> <p>还是上次的逻辑，马上就要进入购物的黄金季节，随着11月光棍节的启动，以及苹果iPhone13的上市宣传引发的换机潮，收入的冲击相信会为拼多多股价带来较为有利的支撑。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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权利金是0.22，iv 49%。对于我来说有两个问题，1是对公司不够熟悉，虽然从基本面来看，palantir主要服务于大企业以及美政府部门，理论上旱涝保收，但股价走势波动很大。引申出第二个问题，就是palantir上市刚1年多，业务预期性也不够稳定，也导致了趋势不够稳定。我记得巴菲特说过他至少要看5年的以上的财报才会决定是否购买这家公司，这个风险判断指标我觉得可以酌情考量进来。</p> <p>对公司不熟悉意味着不愿意接盘。如果因为各种因素股票跌到了行权价，而我无法分析出公司未来的前景如何，我是不敢接盘安心买入的。这是卖put必须考虑到的兜底操作，我之前也一直在强调。如果说有的朋友对这两家公司非常有把握也可以酌情自取。（非常有把握的意思是，愿意在行权价位为股票接盘，至少要到这种信任程度。）</p></body></html>","text":"大家好啊，昨晚的SPY感觉怎么样？有没有体会到每天捡一个钢镚的快乐？昨天开盘小班长留意到连跌5个交易日后大盘反弹情绪比较强烈，spy跌破435的可能性很小，于是果断三选一选择了sell SPY末日期权。卖出NIO期权从结果来看虽然也有收益，但大盘反弹个股不一定跟涨，虽然这张期权按预期也会获利，但时间成本会更大一些。 在介绍今天的线索之前，先回答一下热心网友的问题。 @labbiT 问，你在选择卖出看跌期权的执行价时会考虑什么？例如股票的支撑水平溢价率、隐含波动率等？首先我在选择期权的时候并不是手动翻阅，而是先用机器跑一跑，再进一步结合新闻股价等因素进行判断。 筛选数值的话，delta 设定在0.2 左右，IV 高于历史中位。最后一般选择0.2以内，IV尽量高于50%的熟悉股票，虽然很多稳定股票历史区间都没有这么高吧。 选择熟悉的股票也是为了结合基本面更好的分析趋势，今天我也会把机器跑的另外两只票列在下面告诉大家我为何不选。 昨天有个朋友说他只看iv，我知道有些交易员是唯数据至上的，但对于普通交易者来说只看iv风险太大了。iv即隐含波动率，即资产价格未来一段时间的波动率，高iv有很多种含义，不过通常代表要为股价的不确定性买单，也就是潜在的暴涨暴跌。 我认为交易者主观上的不熟悉应该计算进iv里，如果一只股票的iv是0.6，那么对于不熟悉这只股票的用户来说就应该是0.8或0.9，不过这事儿讲起来就太跑题了我们以后再聊吧。 欢迎大家积极在评论区留言提问，我会选择大家关心的问题进行详细解答。下面是今日的观察： 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益% PDD 2021/9/24 83 $0.31 75% 38.00% LI 2021/10/1 25 $0.22 69% 22.00% TSM 2021/9/24 115 $0.40 31% 43.00% $拼多多(PDD)$ 还是上次的逻辑，马上就要进入购物的黄金季节，随着11月光棍节的启动，以及苹果iPhone13的上市宣传引发的换机潮，收入的冲击相信会为拼多多股价带来较为有利的支撑。$理想汽车(LI)$ 1、八月销量占据榜首；2、十四五规划中将新能源的发展列为长期重要项目，电动车板块受政策利好；3、目前没有负面政策影响。如果前天sell 26的put就不用再重复操作了。持有就好。$台积电(TSM)$ ： 据国外媒体报道，在7nm、5nm及其他工艺需求强劲的推动下，芯片代工商台积电的营收也不断创下新高，预计三季度将再创新高，将达到147.5亿美元，如果实现，就将超过今年二季度的132.9亿美元，再创新高。可能因为最近大盘回调，所以即使爆出这条利好消息股价依然不为所动，但并不妨碍我们利用卖put 的方式看涨。我选择了8月25日跳空起点$115，今年以来台积电低位时也是一直围绕这个价位，如果跌破这个价格我很愿意接盘。 下面是两个未入选数据： Coinbase 到期日2021/10/15 put行权价205 这张期权 权利金是2.2，iv 56%，但作为数字货币交易所，Coinbase股价走势高度贴合比特币等数字货币的波动趋势，而数字货币的波动方向又是最难以预料的。 Palantir 到期日2021/10/15 put行权价23 这张期权 权利金是0.22，iv 49%。对于我来说有两个问题，1是对公司不够熟悉，虽然从基本面来看，palantir主要服务于大企业以及美政府部门，理论上旱涝保收，但股价走势波动很大。引申出第二个问题，就是palantir上市刚1年多，业务预期性也不够稳定，也导致了趋势不够稳定。我记得巴菲特说过他至少要看5年的以上的财报才会决定是否购买这家公司，这个风险判断指标我觉得可以酌情考量进来。 对公司不熟悉意味着不愿意接盘。如果因为各种因素股票跌到了行权价，而我无法分析出公司未来的前景如何，我是不敢接盘安心买入的。这是卖put必须考虑到的兜底操作，我之前也一直在强调。如果说有的朋友对这两家公司非常有把握也可以酌情自取。（非常有把握的意思是，愿意在行权价位为股票接盘，至少要到这种信任程度。）","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/885299703","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NIO","BABA","TSLA","BILI","LI","PLTR","TSM","00700","PDD","COIN"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2889,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":398,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"EN","currentLanguage":"EN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":1,"xxTargetLangEnum":"ORIG"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/884356982"}
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