**本周收益** (注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好) **本周操作** 买卖情况 这周还有几个财报股，我选择了好事多和埃森哲。 目前在赌财报的时候，我的策略是先提前少量开仓，在公布财报前的最后交易时间再开仓剩下的计划仓位。 好事多这次少量开仓以后，因为是盘后公布财报，因此我必须在半夜收盘前再开仓，但是实在太困，睡过头了，所以错过了大部分盈利。 埃森哲没有出现这个问题，并且安全下车。 这周我增加了万事达的持仓，目的是进一步分散投资。 目前的风险还是集中在礼来上，前面涨得太多，这周处于下行趋势，所以put option累积了不少风险，但是目前还没有找到合适的替代标的进行切换… 这周的收益主要来自动态调仓，目前策略我已经全部从以前的周期权切换到月期权，所以调仓的空间增加了，好处是操作频率下降，盯盘次数减少，对涨跌的承受力也增加了，这样对身心也有好处。 **下周计划** 跟随市场行情动态调整持仓 **交易原则** 1. 分散持仓, 远离高风险标的 2. 做好风险对冲, 尤其下跌风险 3. 对涨跌不预测, 始终以中性态度应对 4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格 5. 当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损 6. 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维 **常用策略** 1. 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场 2. 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整. 3. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权 4. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略. 注: 1. **以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并
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2023年第17周美股期权交易总结
本周我没关注整体市场行情, 主要盯着财报股在交易. 感觉是否关注整体市场行情对期权交易来说意义不大, 因为我很少靠根据当前行情来预测市场涨跌(其实是没法预测)做交易. 本周收益 注: 请忽略收益率 交易原则 尽量少预测, 多应对 尽量做好风险对冲, 尤其下跌风险 尽量在标的选择上做到分散持仓 尽量选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格 当前策略 熟悉的标的, 采用short strangle + 下跌保护buy put. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略. 极端行情, 暴雷浮亏和非常熟悉的标的标, 短期会采取高风险的short strangle策略(不同情况delta值的选择非常重要) 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 会采用单腿sell call&put深度虚值期权 多腿策略开仓之后如果标的股价发生大幅变动, 会采用类似中性delta策略进行动态调整 对于亏损标的, 进行roll over, 用时间换空间, 不纠结一时得失 周四之前的财报股, 尽量做到财报前sell, 财报后buy, 以提高资金利用率 本周操作 买卖情况 长期滚动操作标的: BABA, COIN, NVDA, SNOW, TLT, TSLA 其中的BABA因为最近的中概股一直萎靡不振, 所以BABA我以sell call为主 COIN因为IV比较高, 所以我最近也操作了好几周 SNOW因为价格和IV比较合适, 所以目前放在我的长期操作清单中 NVDA和TSLA也是长期操作的标的, 相对来说比较熟悉 TLT因为美联储加息即将到顶, 长期来说上涨的概率较大, 所以最近以sell put为主. 其中上周财报股JPM因为浮亏roll over的, 这周已经安全下车 这周的财报股交易标的有: ABBV, ALGN, AMZN, BA, CAT, D
2023年第17周美股期权交易总结
2023年第15周美股期权交易总结
这周美股大型银行拉开了一季度财报季帷幕， 当然打头阵的财报总不会太差，JPM财报数据就是出奇的好，股价涨幅超过7%。 在cnn(https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed)上看了一下美股市场的恐慌&贪婪指数, 从各项数据来看, 貌似大家都偏乐观啊? 本周收益 本周操作 买卖情况 这周整体上操作也不多，因为本周到期的期权比较少。 除非是剩余的价值不多，就做了提前平仓处理。另外就是随着股价变动对期权档位进行动态调整. 这周我持有的发财报的期权是JPM和UNH, 不过我买的都是4.21到期的期权, UNH都在预期内, 问题不大. 比较危险的是JPM, 因为财报数据太好了, 价格一度大涨接近139, 而手上持有的下周到期的行权价是140. 而且目前我的策略都是sell naked call, 所以还是有一定的风险. 于是平仓将sell put期权上移到130, 后来随着股价变动, 再次平仓上移到132. 同时sell call 141的末日期权. 并且根据收到的权利金, 亏损平掉了部分持有的140仓位以降低风险. 以前针对财报的期权交易较多, 所以对在非财报阶段的期权交易不怎么习惯, 主要是IV不高, 导致同样delta值的权利金很少. 能找到合适的标的就比较少. 可能针对非财报阶段的标的, 需要适度调整选择的delta值. 下周计划 还是滚动操作的标的: TSLA, NVDA 手上还有几个下周到期财报股标的: NFLX, ASML, ISRG, AXP, GS, LMT 其他的嘛, 也没有发现好的标的. 下周再看吧. 其他 最近在油管上看的一个视频, 又一个缺乏风险控制而倒闭的倒霉蛋: 瑞信. 也给自己上了一课, 提醒自己随时注意风控.
2023年第15周美股期权交易总结
2023年第39周美股期权交易总结: 喜盈中秋
2023年第39周美股期权交易总结: 喜盈中秋
2023年第24周美股期权交易总结:有点慌
这周通货膨胀低于预期, 美联储也暂缓加息了, 美股一路的涨, 特斯拉的13连涨成了美股最靓的仔, 英伟达站稳万亿市值, 中概股也非常争气, 美股市场一片欣欣向荣的样子, 看来形式一片大好… 本周收益 (注:请忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看绝对金额就好) 交易原则 分散持仓 做好风险对冲, 尤其下跌风险 对涨跌不预测, 始终以中性态度应对 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格 当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损 常用策略 熟悉的标的, 采用short strangle + 下跌保护buy put. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略. 极端行情, 暴雷浮亏和非常熟悉的标的标, 短期会采取高风险的short strangle策略(不同情况delta值的选择非常重要) 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权 多腿策略开仓之后如果标的股价发生大幅变动, 采用类似中性delta策略进行动态调整 对于亏损标的, 进行roll over, 用时间换空间, 不纠结一时得失 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人. 本周操作 买卖情况 这周的财报股很少, 我只操作了甲骨文和adobe, 均已经安全下车. 重点要说的我前期亏损大户英伟达. 这周也是涨幅非常大, 超过10%. 冲破了我的好几个call option的行权价(425, 430, 435), 导致我要频繁的进行roll over. 特别是周三的时候, 英伟达本周最大的一次涨幅, 加上手里的UNH也出现一个暴雷的消息, 大跌又击穿了put的行权价(450), 还好最后又稍微涨回了一些, 才没有急于roll down. 涨跌两个方向都遭受了暴击,
2023年第24周美股期权交易总结:有点慌
2023年第28周美股期权交易总结:大涨也受伤
周一看到各大投行对这季度的各大公司的盈利预期比较低, 偏看空. 无奈这周美国的通胀数据公布低于预期, 形势大好, 看多, 带动美股一路大涨, 三大指数又创了今年的新高. 本周收益 (注:请忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看绝对金额就好) 本周操作 买卖情况 上周美股涨累了, 稍微休息了一下, 这周涨幅不小, 对我这种以中性策略为主的投资者来说, 带来了一些风险, 因此操作比较频繁. 首先就是英伟达, 这周突破了新高, 现在回顾来看, 前面盘整有些日子了, 所以需要打破现在多空对峙的僵局, 只是不知道何时, 以及是向下还是向上, 这时如果有不错的盈利的, 就应该平仓静观其变, 这里我犯了一个错误, 有一张持有了很长时间的sell call 465的期权本来上周已经盈利1000多, 没有及时止盈, 结果这周的大涨直接突破了行权价, 眼睁睁的看着由盈利转为亏损. 实在不应该… 另外还有好几张英伟达的sell call option也亏损比较大, 只好做roll over处理. 这周我没有操作财报股, 首先是百事可乐, 我记错了时间, 错过了. 其他的几只银行股, 因为业绩暴涨暴跌的可能性较小, iv不高, 看看权利金也不多, 所以也放弃了操作. 唯一的一只是UNH, 这个是我很早就持有的一个标的, 在财报出来前, 由于处于下跌状态, 持有的sell call期权合约已经收回大部分权利金, 于是平仓, 再将sell put的合约平仓调整为双卖的中性状态(避免上次英伟达财报后那样的悲剧), 结果财报出来后大涨, 虽然浮亏也不小, 不过这个没办法, 只能认了. 目前持有的科技股期权(META, MSFT, TSLA)这周涨幅都不小, 因此对我的期权双卖中性策略冲击比较大. 所以浮亏不小, 虽然通过roll
2023年第28周美股期权交易总结:大涨也受伤
2024年第27周美股期权交易总结：告急
本周收益 (注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好) 本周操作 这周Tsla涨的有点狠，一周涨了20%多, 而且看涨情绪非常强烈，所以我做了调仓处理，同时也出现了一定的被动加仓。 这周的保证金始终处于极度危险状态。这个让人很难受，我看了一下手中持仓的涨跌情况，相对前面AI那波行情，波动并不是很大，而且这周英伟达等一众AI概念股差不多处于横盘状态，对我来说也是比较有利的。所以也搞不懂为啥保证金依然处于极度危险状态，唯一的理由可能还是仓位太重了，后续还得降仓位（前面已经做了大量的减仓操作）。 在这周五，META出现AI利好消息，大涨5%+，中性平衡状态被打破，加上仓位加重，所以在调仓的同时，我又做了减半的处理，但是保证金依然没有改善迹象。 下周计划 继续分散，继续减仓。 交易原则 对涨跌不预测 关注极端行情（财报也算） 避免一步到位，推荐时间空间上分批策略 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维 常用策略 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略. 注: 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人. 交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.
2024年第27周美股期权交易总结：告急
2023年第33周美股期权交易总结：亏大了
美股进入下行周期？ 本周收益 (注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好) 本周操作 买卖情况 这周只操作两只财报股：HD和SEA，其中SEA暴雷了。 本来SEA按照我的交易原则是不在考虑范围内的（股价太低），但是当时看到IV非常的高，觉得可以操作。我的sell put option行权价在41.5，结果财报发布之后开盘下跌击穿了我的行权价，后面我又把put option的行权价调整到39，中间还是被击穿，这里我又做了调整，这两次操作都不是很理想，前者我觉得41.5的行权价已经非常保守了，开盘之后从57下跌到45，心想已经下跌了这么多，而且距离我的行权价还有10%左右的空间，觉得应该问题不大，所以一直在犹豫要不要直接rollover，但是最终没有下手。这样直到下跌快接近行权价，我才手忙脚乱的进行平仓处理，这里亏损就比较多了。在我把sell put option的行权价下调到39之后，第二天还在继续下跌，又击穿了我的行权价，于是我吸取了前面的教训，快速进行了平仓处理，但是行情却发生了逆转，迅速下跌之后又开始反弹。导致我的sell put option买在了最高点，直接亏损近1k+。 看样子疯狂下跌的股票，还是应该迅速止损，避免亏损进一步扩大，或者进行保护，或者采取中性对冲，这样比什么都不做要强，什么都不做就是灰犀牛，等近在咫尺之后才想起来行动就晚了。至于第二次调整行权价，这个没办法，虽然也亏损了一大笔，但是这个是我无法避免的。该付出的成本还是不能少。 周五的时候在SEA上我又进行了一些短线期权操作，不过效果不好，主要是股价太低，如果要保证安全，相应的期权金都是蚊子肉，而且小票的波动还大，总之风险大于收益，这次是栽了，以后碰到小票还是绕道走为好… 上周的暴雷股礼来这周继续上涨，导致我不得
2023年第33周美股期权交易总结：亏大了
2023年第32周美股期权交易总结：暴雷
这周没关注美股行情，主要集中精力处理自己的“暴雷股”。 本周收益 (注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好) 本周操作 买卖情况 这周财报股“暴雷”了，周二礼来发财报，我的sell call option行权价为505，结果暴涨15%，最高来到530。这个公司我基本不熟悉，只是看在股价高的份儿上，认为是一个不错的期权标的。而且看了前面的走势，几乎是一路上涨，目前的价格来到了历史最高，而且pe，pb估值也不便宜。想想505的行权价应该是十拿九稳的，可惜“一切皆有可能”定律再次发挥作用。这种一开盘就超过行权价的， 最好的办法就是直接平仓，然后做rollover处理，但是我还是犹豫了一下，盼望能回调，毕竟“高处不胜寒”啊，是我也会先落袋为安。但是市场没有按我的预期走，继续涨，还好我的保证金足够。最后在实亏2w的情况下平仓，再rollover，吃掉了自己很大一块保证金（亏损也从开盘1w+扩大2w+）。这个算是给自己一个教训，什么情况下应该毫不犹豫立即平仓止损… 其他没什么好说的，因为这周的财报股是礼来打头阵，出现暴雷，后面的又都是一些小鱼小虾，所以这周操作的财报股操作的很少，还有2个：UPST，WYNN，都已经安全下车。这里面还有一个阿里巴巴，都是卖的偏远期的期权，财报数据不错，走势高开低走，目前问题不大。 下周计划 下周财报也不多了，不过手里的英伟达这周跌幅比较大(8%+),让我的sell put option浮亏比较大， 下周可能我需要动态调整手中的英伟达期权了。 交易原则 分散持仓, 远离高风险标的 做好风险对冲, 尤其下跌风险 对涨跌不预测, 始终以中性态度应对 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格 当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损 常用策略 赌财报的标的, 发布
2023年第32周美股期权交易总结：暴雷
2023年第34周美股期权交易总结:美好的一周
A股跌得稀里哗啦，美股风景这边独好？ 本周收益 (注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好) 本周操作 买卖情况 这周前几天走势平稳，财报季已经接近尾声，适合交易的标的也变少，加上我手上的保证金变少，所以这周我没有交易财报股。主要是做一些小范围的动态平衡调整。 为了进一步降低交易标的集中度，这周我继续进行分散化处理， 这里分散的主要目标就是礼来这个上上周的暴雷股。这次我选择的是博通，这是一只高价股。有一点不好的地方就是，博通下周就发财报了，可能会给股价带来一定波动，这对我来说也是一个不小的风险， 所以我选择的相对远期的期权。 这周最大的热点就是大家翘首以盼的英伟达的财报，财报公布后英伟达股价大涨。吸取了上次的财报教训。这次我没有赌财报，主要动作是将手中已有的近期到期的风险相对较高的期权合约持仓都切换到远期风险较低的合约。目前来看，这个做法是非常安全的。 英伟达目前的热度非常高，所以股票的交易也非常活跃，同时IV也是非常的高，其实是一个非常不错的期权交易标的。所以在财报之后我进一步把在礼来上的期权合约仓位，分散一部分到英伟达上面来。因为礼来的流动性非常差，资金的利用效率非常低，而且这个标的自己基本不怎么了解，一旦出现黑天鹅，对我的影响也非常大。所以我要尽快降低甚至清掉手中持有的期权合约。切换到流动性更好，风险相对可控的标的。 目前仓位基本调整到合理的位置，一个是仓位足够分散，另外一个就是保证金回归到安全的水平，总体来说，心理踏实了不少，吃嘛嘛香，晚上也睡得着了。 加上持仓标的这周都处于平稳震荡状态，所以我的收益完全覆盖了上周的实亏。 总之，美股市场上，是愉快的一周，算是抵消了一部分在A股市场上的大亏😞 下周计划 进一步降低在阿里巴巴上的期权合约的持仓，分散到其他美股上。还有就是博通下周
2023年第34周美股期权交易总结:美好的一周
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