$NIO 20250417 4.0 PUT$  

1. 场景一 手持股票的同时如果出现不好的消息面或者即将到来的财报会导致股价下跌📉📉，我们应该如何减少股票下跌带来的损失呢？还是眼睁睁看👀这下跌而不知所措? 答:在预测消息面或者业绩财报不加的可能出现提前买入末日平值或者实值看跌期权形成跟股票对冲来减少由于股票下跌而带来的部分损失。。 2.场景二 牛市价差看涨期权( bllish call spread)的好处（多挣点，多买个🍗） 例如:由于xYz股票出现牛市，你以每股4.7美元的价格购买了一份11月到期、执行价格为35美元的看涨期权合约，同时以每股2.5美元的价格出售了一-份11月到期、执行价格为(40美元的看涨期权合约。这笔交易的净成本为220美元((4.7-2.5) x 100=220)。如果期权合约在到期的时候，股票价格高(每股于40美元，则价差期权就可以产生280美元的利润((40-35) x100-220- 280)。假设在11月期权合约到期的时候，XYZ股票的价格为每股41美元，那么在通常的情况下你会发现，通过回购-份 11月到期、执行价格为40美元的看张期权合约，同时出售-份11月到期、执行价格为35美元的看涨期权合约来退出交易，这种策略只能带来更少的利润，例如每股4.8美元，而不是预期中的每股5美元，产生这种结果的原因在于期权合约的买卖价格差。为了获得期望的每股5美元的收益，当你被要求执行那份11月到期、执行价格为40美元的看涨期权合约中规定的义务的时候，同时执行按照每股35美元的价格购股票的权利。因此XYZ股票将会按照每股35美元的价格被买走，然后以每股40美元的价格被出售，这样你就可以获得你所期望的每股5美元的价差。

本周主要的交易在$特斯拉(TSLA)$   操作如下:       1. 4.22特斯拉出财报，提前一周卖了两张一个月的虚值看跌期权和看涨期权构成跨式期权$TSLA 20250516 230.0 PUT$  $TSLA 20250516 275.0 CALL$   盈利了720美元。      2.(失误操作)脑子发热，购买了一张看涨期$TSLA 20250620 245.0 CALL$ ，事后半夜直接亏损600美金，虽然通过观察知道特斯拉会回归的，但是目前负面消息很多，墙倒众人推，下跌或者横盘震动都需要一段时间。      心理:第二天开盘特斯拉有点涨，心里又不舍的割肉离场，想着会涨回来的，过了一会特斯拉又开始跌，期权进一步亏损变大。这才依依不舍的割肉离场(杰西说过正确的交易开始就是盈利了，如果是亏损那说明一开始的操作就是错的，需要割肉离场，认栽，不要死扛，要保证自己还在牌桌上）----罚自己抄写十遍 3.因为上述的$TSLA 20250620 245.0 CALL$ 导致了亏

一.期权本质[惊讶]    大家好，我是你们的好朋友小生，今天想和大家聊一聊股市中衍生品“期权”。在小生该开始接触股市时候对很多名词也很陌生，不懂，但是一听感觉很厉害的样子，比如缩量放量，吐货吸货等等。就给人一种劝退心里，在笔者刚接触股市一步一步学习，走了很多弯路，每一个名词术语解释太过专业，总是稀里糊涂的，所以发帖初衷在于用一种通俗易懂的话分享一些涉及股市的知识，从而一起学习！    好了，言归正传。今天和大家聊一聊股市中的期权。顾名思义期权=日期+权利，期权分为两种：一种叫做看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。从概念上面去理解会显得很肤浅也很迷惑不容易理解，那么下面我将会用一个老王喝茶的例子让大家有一个更好的理解！ 今天天气很好老王去茶馆喝茶，结果遇到一群人在讨论A股和B股，打赌哪一家股票会在两个月后大涨。这种情况下颇有学问的老王就走上前说：“A股两个月后不超过200（现价160）”，旁边大叔就不同意了，你那么确定，以为A是你家开得啊？我和你赌,然后老王拿来草稿纸，写上：“到期日2021.5.11，行权价200元，保证金5元/股，一手（100股）”。    第一种情况：等过了两个月A股股价没有超过200元/股，则大叔也不会找老王以高于市场价买入事先确定好的价格，这样大叔就损失了保证金（5*100）元，相反老王获利保证金500元。第二种情况：等过了两个月之后A股为x元涨超过了行权价200元，这时候大叔（买家）就有权利找老王（卖家）兑现购买以行权价20

$特斯拉(TSLA)$  这里有个3000张的 sell call，行权日期4.25，行权价265。按照目前价格来看，不可能在跌到265价格。那么最终被行权岂不是亏了好多？

今天买入了2手5/21到期的行权价为＄25看涨期权和卖出同样2手5/21到期行权价为＄27的看涨期权。$腾讯音乐(TME)$分析:成本=＄42【（0.63-0.42）*2】*100最大风险=＄42假如到了5/21期权合约到期时候，TME股价如果为＄28，由于这两种期权到期合约同时消失，所以两者价格差等于合约的执行价格之差。可以获得每股2美元（3-1=2美元）的收益，既没份合约42美元的初始风险所带来的收益率为476％。

$Farmmi, Inc.(FAMI)$为什么今天晚上这只股票涨的好凶?

$IVR 20210618 4.0 CALL(IVR)$努力把投资做成一种热爱。唯有热爱才会成功!

$NIO 20250417 3.5 PUT$ 在完成垂直价差期权对冲之后其实就应该立刻卖掉的而不是留在手里！

$TSLA 20250516 230.0 PUT$  $TSLA 20250516 275.0 CALL$ 财报再急。做个虚值宽跨式挣时间和波动率的钱💰💰💰💰

本周三，个人笔记分析要点(可以留出你的看法) 1.特斯拉本周三天的股价显然有缓慢下跌📉趋势 2.交易结尾可以明显看出有大量买入特斯拉，分别是327.79万股、234.08万股、878.21万股。但是不知道为什么买入，也许是大的机构认为这个价格合理，或者预测股价会止跌回涨，又或者低吸高抛，不太看得懂[流泪]  [流泪]  [流泪]  [流泪]   3.最近特斯拉的负面信息被放大；就像中国的成语:墙倒众人推。

$NIO 20250417 4.0 PUT$ 大概率17号是不会再四块上的，也不敢堵，Thear吃的差不多了卖掉

$歌尔股份(002241)$加油呀老歌（最喜欢这张夕阳图了）

$RMO 20210416 15.0 CALL(RMO)$最近刚学会一些操作期权的玩法，周末上分享。

$TSLA 20250509 240.0 CALL$ 我的虚值期权变成了实值期权，面临巨大亏损！果断买入对等数量的delta，反向进行做多减少损失

$TSLA 20250307 280.0 PUT$ 先落袋为安了！虽然大概率还会下跌！不能贪！

$IVR 20210618 4.0 CALL(IVR)$加油加油加油加油

$Skillz Inc(SKLZ)$upupup

$NIO 20250523 4.0 PUT$ 稳啦