2023.12.12 美股大盘复盘

Jacob_Kuang
2023-12-15

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作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖

2023年12月12日

大盘低开，先低走，消除熊背离，之后一路高走，破4637.3, 出23个月新高，收阳收涨，量缩。MACD金叉了。

VIX破12，下面11.70是非常强的支撑。这里做多波动率，回报风险比很好的。

VVIX同意。它低开，当日反转涨。试看下面几天跟进情况如何。

NYMO又逆大盘而跌。尽管接近布林下线，但在推其下降。

昨天提到，NYMO的布林下线在20水平。这说明市场在过去的4到6个星期里，异常自满。接下来，市场应该会修正。历史上，这样的情况，25年来发生过9次(不包括今次)。其中只有3次两个月后，大盘收涨(平均涨幅5％， 最大涨幅7％)，6次大盘收跌(平均跌幅也是5％， 最大跌幅15％)。这个统计结论和四个周末以来的日记中结论相符，那就是，两个月里，大盘会续涨到前高4800附近成顶。路经上，且行且看吧。

近一周复盘回顾

2023.12.11 美股大盘复盘

2023.12.8 美股大盘复盘（周记）

2023.12.7 美股大盘复盘

2023.12.6 美股大盘复盘

部分技术指标解释

1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率

2. VVIX: VIX的波动率

3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果

★ END ★

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  • 倪文珍
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