孙子兵法与交易:避实击虚(虚实篇)

《孙子兵法·虚实篇》曰:“夫兵形象水,水之行,避高而趋下;兵之形,避实而击虚。”

用兵之道,要像流水,避开高处,流向低洼。军队作战,也应避开敌人坚固的防线,对其薄弱处进行攻击。

这就是“避实击虚”——交易中最核心的顺势而为思想。它告诉我们,不要和市场的强大力量对抗,而要找到那条阻力最小的路径。

什么是市场的“实”?

在交易战场上,“实”代表着市场力量高度集中的区域,是多空双方部署重兵的防线。试图挑战这些区域,无异于以卵击石。

  • 强支撑与阻力区域

    这些是图表上最明显的“坚城”。它可能是历史重要高点或低点,可能是成交量密集区域,也可能是关键的移动平均线。当价格接近这些区域时,往往会遇到强大的买盘(支撑)或卖盘(阻力)。明智的交易者不会在坚固的阻力墙下盲目做多,也不会在厚实的支撑地上草率做空。这是在攻击敌人的核心阵地,胜算极低。

    比如下图中标记区域已经经过多次测试,证明是强劲的支撑区域,成熟的交易者不会在该区域做空,而是应该做多。

  • 明确的趋势

    趋势是市场中最大的“实”。在一个强劲的上升趋势中,市场的内在动力是向上的,任何回调都可能被多头力量迅速消化。此时选择做空,就是逆流而上,空头的每一步都要付出巨大代价。反之,在熊市中做多也是如此。对抗趋势,是交易中最贵的错误之一。

    比如下图就是强劲的上涨趋势,一眼望去几乎全是阳线,只有零星的几根阴线,做空胜率极低,几乎不可能赚钱。

什么是市场的“虚”?

“虚”则代表市场力量薄弱、防守空虚的区域。这是应该集中兵力、果断出击的地方。

  • 突破后的价格真空区

    当价格成功突破一个长期的盘整区间(如三角形、矩形)或关键的支撑/阻力位,它就进入了一片“无人区”。这里没有太多的历史成交记录,意味着没有大量的套牢盘或获利盘构成阻碍。价格在这些“真空地带”的运行会非常顺畅,速度也很快。这正是出击的最佳时机。

    比如下面的线型图,突破底部盘整区域后一路上涨,基本没有遇到什么阻力。

  • 动能衰竭的迹象

    曾经的“实”也会在特定条件下转化为“虚”。当一轮强劲的上涨或下跌行情进入末期,尽管价格仍在创新高(或新低),但动能指标(如RSI、MACD等)却不再跟随,出现了“顶背离”或“底背离”。表明驱动趋势的力量正在衰竭,防线内部出现动摇。这是潜在的转折点,是“虚”开始显现的信号。

    如下图一段长时间下跌后,K线越来越小、RSI数值越来越低,这些信息都是动能衰竭的象征,都说明底部正在形成。

如何做到“避实击虚”?

将这一思想融入交易,需要培养水一般的灵活性和耐心,感受市场,像水一样在市场中流动。

  • 第一步:识别“实”与“虚”

    打开任何一张图表,你的首要任务不是寻找买卖点,而是像一位将军勘察地形一样,标出战场上的“坚城”(关键支撑阻力位)和“平原”(价格真空区),并判断当前水流的方向(主趋势)。

    比如下图中的蓝线是支撑,红线是阻力。支撑位一直抬高,表明主趋势是多头趋势,做多有胜率优势。

  • 第二步:避开“实”

    如果当前价格正顶在一个强大的阻力位下方,或者深陷于一个没有明确方向的盘整区间,最好的策略就是“避开”。按兵不动,手持现金,等待局势明朗。不参与这种消耗战,本身就是一种胜利。

    上图中,多头多次尝试突破红线都没成功,此时最好的策略应该是离场观望,等真正突破后进入上方的真空区时再进场不迟。

  • 第三步:等待“虚”的信号

    耐心等待市场自己决定出方向。等价格有效突破“实”的区域。例如,等待价格明确站上阻力位,或者跌破支撑位。这个突破行为,就是市场力量由“实”转“虚”的信号。

    将上面图中的阻力区域放大到更小级别,可以看到第二次多头尝试突破后站上了阻力线(红线),回测红线没有跌破然后收强势阳线,此时大概率表明多头已成功攻下该区域,可以进场做多。如果为了追求更高胜率,等突破后进入真空区(第二个箭头),成交量也有明显放大,此时做多胜率更高,但相应的止损也会更大。

  • 第四步:果断出击

    一旦突破确认,机会便已来临。顺着突破的方向,在价格进入“真空区”时果断入场。因为你攻击的是敌人最薄弱的环节,所以你的行动会得到趋势的助力,事半功倍。

    比如上图中第一个箭头多方已占据优势,是极佳的机会,第二个箭头更是空头处于摇摇欲坠的状态,一击即溃,有概率优势就不用担心会追高被套,只要仓位管理得当即可。

结语

交易的艺术,不在于预测市场,而是观察市场。市场会用它的语言——价格、成交量和时间,明确地告诉我们哪里是“实”,哪里是“虚”。

平庸的交易者,总是试图用自己的主观意愿去对抗市场的“实”,结果头破血流。而卓越的交易者,则像经验丰富的水手,从不与风浪为敌。他会调整自己的帆,借助风浪的力量,轻松驶向目的地。

附 【孙子兵法 虚实篇】

孙子曰:凡先处战地而待敌者佚,后处战地而趋战者劳,故善战者,致人而不致于人。能使敌人自至者,利之也;能使敌人不得至者,害之也,故敌佚能劳之,饱能饥之,安能动之。出其所不趋,趋其所不意。行千里而不劳者,行于无人之地也。

攻而必取者,攻其所不守也;守而必固者,守其所不攻也。故善攻者,敌不知其所守;善守者,敌不知其所攻。微乎微乎,至于无形。神乎神乎,至于无声,故能为敌之司命。进而不可御者,冲其虚也;退而不可追者。速而不可及也。故我欲战,敌虽高垒深沟,不得不与我战者,攻其所必救也;我不欲战,画地而守之,敌不得与我战者,乖其所之也。

故形人而我无形,则我专而敌分。我专为一,敌分为十,是以十攻其一也,则我众而敌寡;能以众击寡者,则吾之所与战者,约矣。吾所与战之地不可知,不可知,则敌所备者多;敌所备者多,则吾所与战者,寡矣。

故备前则后寡,备后则前寡,备左则右寡,备右则左寡,无所不备,则无所不寡。寡者,备人者也;众者,使人备己者也。

故知战之地,知战之日,则可千里而会战。不知战地,不知战日,则左不能救右,右不能救左,前不能救后,后不能救前,而况远者数十里,近者数里乎?

以吾度之,越人之兵虽多,亦奚益于胜败哉?故曰:胜可为也。敌虽众,可使无斗。故策之而知得失之计,作之而知动静之理,形之而知死生之地,角之而知有余不足之处。故形兵之极,至于无形。无形,则深间不能窥,智者不能谋。因形而错胜于众,众不能知;人皆知我所以胜之形,而莫知吾所以制胜之形。故其战胜不复,而应形于无穷。

夫兵形象水,水之形,避高而趋下,兵之形,避实而击虚。水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神。

故五行无常胜,四时无常位,日有短长,月有死生。

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