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$CoreWeave, Inc. VERTICAL 250822 PUT 110.0/PUT 120.0$ 财报后波动率高达18%，CRWV期权如何构建安全网？

CRWV12日盘后公布季度财报，8月22日到期的期权IV值高达152.6%，IV/HV值1.28；8月15日到期的IV只更是将近200%；财报后IV值一定会下降，高IV值适合做卖方。

根据新闻报道和历史财报后表现，预计CRWV财报后波动率将高达18%；按收盘价145计算，波动的范围118.9～171.1区间；从周五到期的期权量上看，看涨期权22万多手，看跌期权13万手；市场明显看多。放弃sell 170call的想法，盈利概率不大。

从个股盘面和期权大单来看，未平仓的期权行权价集中在125元有1.38.万手；135元有1.05.万手；股价击穿135元可能引发delta对冲下跌；因此为资金安全选择120元的行权价。

财报策略：牛市价差

sell CRwv 20250822 120 put+buy CRwv 20250822 120put(下行保护腿）

权利金：+278.5$

最大亏损：-721.5$

盈亏平衡点：117.22

仅为学习思考，不做推荐；股市有风险，期权🌊更大！