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$奈飞 垂直价差 251024 PUT 1180.0/PUT 1170.0$ 美股高位财报来袭，期权财报策略是否火中取栗？

策略：sell 251024 1180 put

          Buy 251014 1170 put

最大亏损；690$

最大盈利：310$

盈亏平衡：1176.9$

保证金：1000$

Delta值：0.032

开仓原因：三季度财报来袭，短期支撑位1200$，历史财报后股价波动率7.5%左右，波动范围：1147.9～1334.07。

这是昨晚做的财报策略，今天第三季度财报出来后，虽然营收等各项数据都超出市场预期，但因为巴西税收问题股价夜盘快速下跌到1150左右。那么这是不是算重大利空呢？

   我认为瑕不掩瑜；巴西税收问题第二季度就已经存在，只是第三季度一次性记提。只是因为市场处于高位，任何个股一点瑕疵都会被市场过度反应。奈飞未平仓期权中1160有大量未平仓期权，此处短期有强力支撑。