3.17万
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2025-01-01
新的一年，从alpha开始！
2025年1月1日，全年股市收官。看了下美港A几大股市指数的表现： 1. 纳指+28.6% 2. 标普+23.3% 3. 恒科+18.7% 4. 恒指+17.6% 5. 沪深+14.6% 6. 上证+12.6% 你今年有alpha了吗？ ———————————— 先汇报下我个人主账户今年的表现： 有点惭愧。（不计算场外杠杆的情况下）因为前半年的折腾，以及8月份的那波大跌的影响，我证券账户全年的收益率刚刚跑赢了纳指一丢丢，而且收益曲线有点难看。 不确定为啥图片里显示纳指是31.9%，而年线是+28.6%，但总之，个人对于收益率是不太满意的。 当然，收益率的绝对值我还是能接受的，毕竟我在场外带了3~4倍的杠杆，如果把这个因素也计入，再扣除资金成本，我全年的实际收益率应该是落在70-80%左右。 图片 有一个亮点是，以人民币本位来看，我全年居然交易了1个小目标……这个佣金贡献量，券商是不是得把我的账号摆起来供着，哈哈哈。 图片 另外关于“场外杠杆”，昨天刚好有群友问到，这里一起分享下。 图片 关于这一点，其实我之前在个人采访帖子中也回答过，这里不再赘述了。 图片 总的来说，如果你有信心且有能力，在这个周期下实现10%甚至更高年化的低波动曲线，你确实是可以通过各种融资方式（比如更多的家庭/家人资金）继续扩大杠杆的——这其实也是桥水基金全天候配置策略的思维模式：用较低的预期回报，以换取更低的回撤与波动，从而实现更好的夏普比率。 好了，接下来进入个股和市场讨论的正题环节。 ———————————— 目前全账户持仓情况（全账户delta敞口计算） 美股大盘/美股科技 34% Crypto 7% 中国资产 8% 其他 -2% 美债黄金 1.5% (整体杠杆率 49%) 【一】美股大盘/科技股 不得
精彩simons的期权实验室: 8.5的回撤有点高了。想要动杠杆，直接short box spread就行，利率在4.8。
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2025-01-01
根据摩根大通昨天最新的期权 分析未来(3月31日）大盘走势
$标普500(.SPX)$ 1. 根据摩根大通昨天最新的期权 分析未来大盘走势 (1) 上涨空间 • 当前价格（5881.63）距离期权的主要看涨目标 6165（28% 概率）还有 4.8% 的空间。 • 上行需要突破 5928 和 6099 的压力位，预计在美联储政策或季度财报季推动下可能实现。 • 概率：低至中等（20%-30%） 当前技术趋势和期权仓位表明市场对短期大幅上涨信心不足。 (2) 下跌空间 • 第一目标支撑：5647.76，对应当前价格下跌约 -4%。 • 第二目标支撑：5438，对应当前价格下跌约 -7.5%，与期权 Put 5565 的支撑较为接近。 • 概率：中等至高（40%-50%） 技术指标（均线与MACD）偏弱，叠加 Put 仓位大概率体现市场担忧中期调整。 (3) 横盘震荡 • 当前震荡区间预计为 5647 - 5928，以等待更多明确的市场信号。 • 概率：中等（30%-40%） 市场短期缺乏驱动力，预计波动性降低。 2. 策略建议 短线交易： 1. 看涨：如价格突破 5928，可尝试轻仓介入 Call，看向 6099。 2. 看跌：如跌破 5647，考虑布局 Put 目标看向 5438。 中长线投资： • 保守策略：持有部分防守性仓位，并等待调整至 5565 附近再加仓。 • 激进策略：利用期权进行震荡区间内的日内高抛低吸，避免追涨杀跌。 风险控制： • 当前市场趋势偏弱，避免过度杠杆，注意严格设置止损位（如 5565 和 5438 附近）。 3. 总结 情景 目标点位 预期概率 上涨 5928-6165 20%-30% 震荡 5647-5928 30%-40% 下跌 5438-5565 40%-50% 市场短期偏弱，建议耐心等待支撑或
精彩请教老师是如何知道这是摩根大通的期权的呀 哪里看呢
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2025-01-01
2025年1月1日美股解读
一、先说特斯拉，昨天开盘涨1个多点，但是我在昨天的解读里强调，特斯拉现在不要上车，抄底信号，管住手。至于底是多少，我也不知道，我只知道特斯拉按照规则办事，30分钟或者4小时级别连续三个涨板，我们就进。特斯拉不要当成电动车企业，他是ai+电动车+机器人+马斯克。如果24年你一股都没买过英伟达，25年就不要错过特斯拉。 二、比特币，昨天比特币高开低走，收尾跌了4个点，不要慌，比特币基本面没有问题。现在比特币mara,mstr 前两天进仓的目前亏损10多个点的伙伴，我们的方案是等到30分钟连续3个涨板，我们直接在加一波仓。且记比特币的仓位占比，不能超过30% 三、中概股理想汽车走势分析，昨晚收盘跌了1个点，正股波动不大，继续看涨。如果理想汽车第二次出现新的抄底讯号，我们直接买一笔1个月看涨的期权。 新东方教育龙头股拿住了，还是上涨趋势，长牛股。这里我让大家在56疯狂喊买入，现在跟着我们买入新东方的群员，已进赚了小20个点了。 四、djt的关键节点来了，sc日线图交叉。两种趋势的解决方案：【1】sc日线交叉点之后向下，我们等抄底规则，直接加仓10%的正股 【2】sc日线交叉点之后向上，直接买入10%的正股。上一次djt我们喊到了70，这次有可能是200 今天就分析这么多，祝大家大家新年快乐，身体健康，万事如意，大顺大财大吉祥。 富途号：港美股分析 老虎号：港美股分析 公众号：博主carry
精彩公众号 博主carry，我会在公众号录制25年的大机会
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2025-01-01
热门股covered call 量化策略【1月1日】
卖备兑看涨期权（sell covered call），是很多大的基金采用的策略，美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是，持有或买入股票，卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者，通过做备兑，对冲一下风险，可能会获得额外收益。 小涨多赚钱，不涨多赚钱，下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑，对成熟投资者，可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作，则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略，每周操作一次；如果行权卖出100股股票后，下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略：卖出看涨期权池（仅供参考） 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20250110 455.0 call$ TSLA 2025/01/10 455.0 3.650000 0.680000 32.99% $NVDA 20250110 143.0 call$ NVDA 2025/01/10 143.0 1.100000 0.440000 29.90%
2.93万
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2025-01-01
2024年投资总结
首先总结一下整体的情况，美股账户以25%的收益率结束了24年牛市，基本跟大盘差不多。港股账户受10月份的政策影响，收获了40%的收益率，收复了23年的大幅亏损，不过也仅仅是回本而已，没有什么收益。看起来收益率还是不错的，但是由于本金不太多，所以绝对收益并没有多少。 今年做的最大一个调整是把大部分港股仓位调整到了美股，后续会把大部分精力放在美股，港股只打算做大的波段，用期权等工具以小博大。港股太磨人了，并且由于众所周知的原因，导致估值系数一直比较低，就像某经济学家说的，现在估值低，国际资本买资产是为了以后能贵，如果估值更低也是不会买的。所以以后只有足够便宜才会出手。可买可不买就不买。 美股现在的问题是普遍偏贵，没有特别好的机会，微软、苹果都30多倍的市盈率，sp500我看估值有28倍左右，但是知名投资分析师tom lee却说美股并不贵，估值也才20多一点，可能他看的是26年的前瞻市盈率？美国经济预期可能比较强，盈利增长较快，才导致估值系数可以维持较高水平。并且标普已经连续2年收益率在20%以上了，今年还能有多高的收益率也不好说，还是需要谨慎乐观。 对于个股而言，买过100多的特斯拉，但是由于胡乱操作，在较低的位置就卖掉了，得到的教训是在合理价位买入后就不要随便操作了，等到估值高估时再考虑卖出。另外一个是英伟达，眼看着从50涨到了130多，还违反了自己的规矩，做空nvda卖了call，导致亏损不少，以后还是不能做空，本分一点，少点贪心，只需要做多就行了，也可以致富。既要又要往往得不偿失。 对于操作上面，之前一直爱用sp和cc来将低成本，但是在时机上总是捡了芝麻丢了西瓜，推土机前捡钢镚。比如在比较高的位置卖了put，在比较低的位置卖了call，导致常常
精彩我也是买了100出头的特斯拉，赚了一点就去接盘了法拉第未来，为梦想窒息。。。。血的教训
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2024-12-31
热门股covered call 量化策略【12月31日】
卖备兑看涨期权（sell covered call），是很多大的基金采用的策略，美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是，持有或买入股票，卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者，通过做备兑，对冲一下风险，可能会获得额外收益。 小涨多赚钱，不涨多赚钱，下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑，对成熟投资者，可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作，则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略，每周操作一次；如果行权卖出100股股票后，下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略：卖出看涨期权池（仅供参考） 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20250110 470.0 call$ TSLA 2025/01/10 470.0 3.910000 0.650000 31.08% $NVDA 20250110 146.0 call$ NVDA 2025/01/10 146.0 1.330000 0.430000 32.10%
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2024-12-31
#港股ipo#海螺材料科技02560.HK国内最大的水泥外加剂供应商，建投保荐人，现金申购！
图片 公司传统行业，中规中矩。保荐人中信建投一大亮点，今年的项目有老铺黄金、地平线、华昊中天。结论现金申购。 先讲结论在这里公司只会简单的亮明观点，没有模棱两可。只看结论或者不想看公司分析的到此就可以结束了。接下去不需要看！ NO.002 海螺材料科技02560.HK 本年度第002支新股 图片 安徽海螺材料科技股份是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。根据资料，按2023财年水泥外加剂销量及收入计，公司在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%。 一、招股信息 图片 回拨机制 图片 二、财务分析 单位：人民币千元 图片 财务资料显示， 2021~2023年公司收入分别为15.38亿、18.4亿、23.96亿、24年前六个月收入11.03亿； 2021~2023年年公司毛利分别为3.38亿、3.64亿、4.59亿，24年前六个月毛利为2.09亿元； 2021~2023年年公司净利分别为1.27亿、9240万、1.44亿，24年前六个月净利为0.6亿元； 营收来源（按业务划分） 公司主要拥有水泥外加剂及过程中间体（即醇胺）、混凝土外加剂及过程中间体（即聚醚单体及聚羧酸母液）。报告期内，水泥外加剂及过程中间体产生的销售收入分别为14.5亿、13.58亿、14.28亿、6.18亿元，分别占比为94.3%、73.8%、59.6%、56%，占比逐年减少。 图片 &nb
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2024-12-31
机构调仓结束，接着奏乐接着舞！12月31日盘前分析
SPX 全球市场进入2024年最后一个交易日，SPX期货+26点，昨日守住5866点水平。5832-5866是关键支撑位，如果能够守住，很难对市场过于悲观。5940附近有一些阻力，如果突破并站稳，可能会导致部分空头回补。关于年末股权抛售的不平衡讨论较多，是否已在上周五、昨日结束，或是否还会延续到最后一小时，仍需观察。我们将关注早盘强势能否维持，或者早盘是否回落。通常新年伊始1-3天有新的资金流入，但在过去两年SPX上涨超过20%的背景下，是否会有获利回吐压力仍需关注。 SPX周线 SPX周线走势显示，自2022年10月最低3491点以来已连续两年上涨。我们是否从2025年“借来”涨幅，仍是未知数！2025年初需关注三个宏观主题：1）1月13日开始的四季度财报季，2）美国经济数据和美联储政策——是否仅有两次25个基点的降息，3）华盛顿和特朗普2.0政策的影响。技术面来看，SPX 5855点非常重要，若跌破，下方支撑在5660附近，然后是超级支撑位5500点。如果2025年第一季度或第二季度继续上涨，SPX需要维持在6099点以上。 QQQ QQQ昨日最低触及511点后反弹。我们将观察早盘的强势是否能持续，还是会受阻于519.36点的枢轴阻力位。 IWM IWM再次守住217-218美元区间，有一定反弹空间，可能回到8日均线附近的224美元水平。这将是一个关键位置。 AAPL AAPL在突破260美元后出现一些回调，上周五跌破257美元，导致剩余多头止损。昨日反弹至250.75美元形成交易参考，当前253.70美元存在一定阻力。 TSLA TSLA发出了几个活跃的卖出信号，从360美元上涨到484美元后出现修正。目前415.75美元是近期低点，需要观察早盘是否维持强势或回落，416-427美元作为当前活跃阻力区间。一些交易者可能在开盘时做空，但作者表示自己会先观察市场表现。 M
1.13万
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2025-01-01
seeking β day 202，元旦快乐 新年安康 欢迎关注公众号：股海彦祖 昨晚无操作。2024是我个人感觉比较水逆的一年，工作投资都不算很顺，终于过去了。新的一年，祝大家吉祥安康，投资顺利，生活幸福🥰 最晚美股高开低走，三大指数又跌到了12.18美联储放鹰大跌的那一晚。2024我个人没跑赢大盘，主要原因是操作过多。年初买入中丐，误以为2023年的成功经验可以复制，结果印证了那句话，久赌必输，而且输一次，可能以前赢的就连本带利输回去。2024市场分化其实很大，表现好的个股，上涨阶段也不尽相同，如果幸运的拿住了其中某几只，不动就是最好的操作。我年初本来持有特斯拉，但上半年清仓，错过了10月之后的暴涨。此外下半年礼来换成了诺和诺德，虽然礼来也在震荡，但诺瓦跑输一些。AMD虽然长期持有但今年表现不佳，今年的主要操作就这些，几乎一年没动过的apple axp Costco表现都不错。2025年个人操作要再谨慎一些，少一些。 就这些吧，一会去游泳，大家今天好好休息一下，后面两天还得上班~ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $好市多(COST)$ $美国运通(AXP)$
精彩新的一年，祝彦祖老兄顺风顺水顺财神
1.04万
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2025-01-01
2025年A股展望
1、重要指数 如上图所示，2024年全球主要指数涨幅：标普500+23.31%，纳斯达克+28.64%，日经225指数+19.22%，沪深300指数+14.68%、恒生指数+17.68%，可以看到2024年美股纳斯达克指数领涨，主要受益于人工智能的爆发。 Palantir 2024年以340.48%的涨幅领涨标普500指数（2023年+167.45%），这个也是我今年美股涨幅受益的主要贡献者，不过我已经大量减仓，美股这边我认为AI+医药2025年的机会较大。 说回A股相关指数，如上图所示，科创50以16.07%领涨，其后是上证50+15.42%，沪深300+14.68%，同时可以看到2024年小盘指数（中证500和国证2000）涨幅落后大盘指数（沪深300，上证50），虽然小盘指数最近几个月涨幅不错，但是在全年来说，还是远远落后。在我看来原因在于：随着国内经济增速在未来逐步下降，国内的机会回越来越少，面临着存量市场的环境，小企业无法从大企业那里争抢市场，所以小企业盈利会越来越困难。当然只是大的思考，不是说小企业没有机会，只是想说找到很难。 2、A股申万一级行业 &n
3.59万
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2025-01-01
2024年投资简单复盘(近2年收益率607%，近1年64%)
总结 我的账户最近2年收益率607%，最近一年收益率64%，账户资金也从2年前的几万刀做到了现在的几十万，最近一年最高点也接近100%的收益，最近回撤不少，主要支持就是 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ,当然还有少量 $拼多多(PDD)$ $快手-W(01024)$ 中国海洋石油等等，我始终坚持看好数字资产，年初在BTC ETF通过之前我也说过，就不赘述了。 今年还是坚持支持coinbase，当然在川普当选后，随着数字资产大涨，我也分批减仓了一些，但是减仓的还是有些着急，减仓节奏控制的不太好，减仓有点快。 未来展望 如果 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 继续下跌，我会用 $拼多多(PDD)$ 等换回coinbase的，未来我依然看好数字资产，2025年数字资产BTC有可能突破13w、15w、甚至20w，但是按照之前的周期规律2025年应该就是本轮周期的高点了，然后就是等待漫长的下个减半周期行情，所以大家控制好仓位，如果无法抵御波动，那就逢高减仓一些，但是一定一定主要加回来的价格一定不能高于之前卖出的价格，虽然这是一句简单的废话，但是有很多人就是这么做错了。 2025除了比特币，剩余的资金我会继续加仓中国海油、华晨中国、芯片相关股票(北方华创、中际旭创)等 最后 之前本来还打算经常写些复盘啥的，但是一个是工作太忙了，再一个老虎的奖
精彩小哥，雪球上是你吗，我查了一下，和你名字和头像一模一样
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2025-01-01
$TSLL 20250110 30.7 CALL$ 哎嘿，做个备兑，跌吧跌吧，破400再加仓
1.53万
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2025-01-01
$Richtech Robotics(RR)$
精彩迎接 trump new year
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2025-01-01
$小米集团-W(01810)$ 永远相信美好的事情即将发生，因为米粉，所以小米！
精彩拿住相信小米还会涨的，小米太厉害了
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2025-01-01
精彩我也感觉会跌破23.5
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2025-01-01
$BRK.B 20250117 460.0 CALL$ 缺口底部是445，如果是补缺，那就等445附近再加仓了，roll forward 到1月末。现在担着亏损，做个反向的看跌期权long put, 倒是能组合成跨式策略，减少亏损，但我没有保证金了[捂脸]
精彩做反向的看跌期权减少亏损