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本周收益

(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好)

本周操作

买卖情况

目前美股是我期权交易获益的最大来源，差不多占了80%。当然也是**作最频繁的账户，也是付出精力最多的。

这一周美股是开了挂的上涨， 我的持仓标的最少也涨了4，5%的样子，最高的有12%以上。手上的不少期权标的都做了rollover处理。

这周我也没有操作财报股，算是放弃了这种操作策略，主要还是因为大部分资金用到了分散持有上，实在腾不出资金做其他的操作。

我的频繁操作主要是跟随标的的涨跌来调整期权的行权价。如果中间出现先涨后跌或者先跌后涨，超过一定幅度之后，会导致我的安全边际缩小，危险性增加。此时我会祭出第二把杀手锏：rollover，将期权往后做展期处理。这样只能算是暂时逃出危险区，但是风险相比以前还是增加了，随时有可能面临保证金报警，这周我就碰到这种情况。这相当于通过增加风险来换取收益。我后面希望降低收益预期来降低我的风险敞口。

我最喜欢的还是港股的那种期权交易方式。月初开仓，如果中间出现大幅波动，只有当行权价等于0.01的时候，我才会做平仓，然后再开仓，这样滚动操作。这样操作的频率会低很多。也非常的舒服。受行情波动的影响也是最小的，当然这种情况下收益也会少很多。

看样子还是需要慢慢的适应。逐渐将美股的交易方式过渡到港股的交易方式。

这周的两个财报股票（CAT, LLY），在财报发布前我就做了 Roll over处理。股价也没有出现大幅的波动，所以说对我来说是非常安全。不好的是LLY这只标的。因为在财报公布前下跌的比较厉害，我只好在实亏的情况下做rollover处理，因为这周我在调整的过程中已经有了部分盈利，二者差不多相互抵消，还能接受。

目前LLY是我急于想平仓的标的。但是还没有找到合适的替代物，而且风险还比较小，暂时先等等吧。

下周计划

下周美国股市将开启冬令时。又要开始熬夜了，希望能够把交易的频率降下来，少熬夜。毕竟是年龄不饶人啊。

交易原则

1. 分散持仓, 远离高风险标的

2. 做好风险对冲, 尤其下跌风险

3. 对涨跌不预测, 始终以中性态度应对

4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格

5. 当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损

6. 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维

常用策略

1. 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场

2. 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.

3. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

4. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

注:

1. 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

2. 交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.