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作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖

2023年11月7日

昨天说今天收跌的概率大些，但大盘继续涨，七连涨。自从1957年大盘指数($SPX)开始, 七连涨发生过222次，继续8连涨的次数是114次(接近51％)， 继续9连涨的次数是60次(接近53％)， 继续10连涨的次数是33次(55%), 继续11连涨的次数是17次(51.5%), 继续12连涨的次数是8次(47%), 继续13连涨的次数是2次(挨着的，其实那次是14天连涨，那是记录，始于1971年3月26日)。由上可见，多天连涨后，继续连涨的概率接近50％(偏向高出50％)，这个可能是市场有效理论的重要依据。不过，市场有效理论已经证明不是有效理论了。然而明天是涨是跌，今天看还是50/50。

大盘平开，回蹲后，回到4376(9月21日缺口下沿)附近震荡一天，最后收阳收涨，量增。

VIX继续小跌，在犹豫是否去探布林下线。

VVIX高开低走，补上昨天的跳空缺口，还看明天后续。

NYMO继续逆大盘而跌。记住这波大盘上涨是NYMO领先的，现在，是否它又要领先大盘呢？

不去预测明天后天了，但是4400这个考试位仍然是关注关键。涨破且站上了，不能做空大盘！

P.S. 美联储隔夜逆回购量今天又创27个月新低， 读数1.008685万亿，快下破1万亿了。

近一周复盘回顾

2023.11.6 美股大盘复盘

2023.11.3 美股大盘复盘（周记）

2023.11.2 美股大盘复盘

2023.11.1 美股大盘复盘

部分技术指标解释

1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率

2. VVIX: VIX的波动率

3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果

【板块与指标补充】

（1）美股板块涨跌幅

数据来源：Seeking Alpha

（2）CBOE VIX期货期现结构

数据来源：vixcentral.com

（3）市场恐惧与贪婪指数

数据来源：CNN Business Market

（4）5日平均Put/Call Ratio

（5）美国国债收益率