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英伟达财报预期即将落地，而股价提前低开低走引发回调恐惧，致使IV不降反涨。回调恐惧有多强烈呢？本周到期行权价为550的看跌期权出现买入大单异动 $NVDA 20240223 550.0 PUT$ 。而本周看跌期权行权价未平仓量排名依次是550，600，500。

看涨期权未平仓量排名是800，1000，750。其中1000的call以看跌成交为主。

800和750组成了一套比例价差策略，这哥们可能觉得看涨赢率不大又加了一条卖出腿：

买入 $NVDA 20240223 750.0 CALL$

卖出 $NVDA 20240223 800.0 CALL$

卖出 $NVDA 20240223 850.0 CALL$

需要注意的是这套策略每个标的的成交量，可以看出卖出成交量远高于买入方，如果财报不涨或以680为起点涨幅10%以内都是纯盈利。

其他组合也差不多是这个区间：

买 $NVDA 20240301 725.0 CALL$

卖 $NVDA 20240301 800.0 CALL$

昨天下跌时也有纯sell put，就是价位比较尴尬： $NVDA 20240328 520.0 PUT$

感觉交易员这一个月要上交手机和电脑完全看不了盘所以爱咋咋地先放个抄底价挂着再说的即视感。

如果觉得英伟达会跌到520为啥不买个put呢？

除了上面这些大单还有周一文章里提到的提的其他覆盖sell call的大单，经过昨晚一跌都赢麻了。2亿看涨 $NVDA 20240315 680.0 CALL$ 的老哥很稳没动，看来是要拿着过财报。

总体来说想交易sell call的记得套一条buy call的腿。直接赌大暴跌的buy put性价比也比较划算，毕竟本周550put只要100块，可以买一张当保险。