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$英伟达(NVDA)$ 怎么价差策略还roll仓呢。

• 买入 $NVDA 20241018 119.0 CALL$

• 卖出 $NVDA 20241018 126.0 CALL$

机构将9月9日买入的看涨价差大单115-122平仓，roll到119-126区间，可能因为英伟达收盘116.9一日暴涨8%，提前达成目标。

不过下周备兑113并没有平仓，从未平仓数据来看下周大概率还是会围绕110展开多空大战。

$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$

周三有人开仓1.4万手sell put 10: $SOXL 20260116 10.0 PUT$ ，成交额约二百多万美元。

这个策略理论上没问题，保守长线看好半导体行业发展，但只喝一口汤，年化收益率12%。

最大问题是这个杠杆etf本身。如果你有超过10年炒股经验，应该见证过不少三倍杠杆etf的清盘。三倍杠杆底层资产不如股票禁得起折腾，所以我也不好说这个策略到底是激进还是保守。

所以按这个策略逻辑对表英伟达可以卖70的看跌期权 $NVDA 20260116 70.0 PUT$ ，年化收益率6.4%。

$标普500ETF(SPY)$

大盘被科技股拖着上涨，但期权大单还是看跌，昨天spy期权异动组合第一大单依旧是看跌价差：

• 买入$SPY 20241018 527.0 PUT$

• 卖出$SPY 20241018 514.0 PUT$

spy看涨期权开仓以当周为主，无远期看涨预期。

qqq也一样，看跌价差为主：

• 买入 $QQQ 20240927 445.0 PUT$

• 卖出 $QQQ 20240927 425.0 PUT$

科技股跟大盘完全相反的预期很有意思，可能说明如果有意外发生，这个意外极大可能是衰退，而有超周期ai加持下的英伟达很可能会成为资金的避风港。