这是一单骚操作,拿真金白银验证下逻辑。
因为从现在的期权期限结构来看,11月8日的期权是iv最高的,而11月15的iv要比11月8的低出50-80%,整体来说就是近高远低的态势。
所以我卖出近端的call和put,买入远端的 更价外的call和put,形成一个比垂直价差更划算的期权组合。
我整体对于股价的看法是,这两周趋势必然是下跌,就算偶尔有抽疯反弹,也是一日两日游的行情。如果真的出现黑天鹅,buy的一边会限制我的最大亏损,也就是不超过1k/手,完全在可接受的范围之内。
[微笑] let's see how it goes
DJT 自定义
10-31 00:37
US20.0/40.0/28.0/50.0
方向 | 价格 | 已实现盈亏 |
---|---|---|
收入 开仓 | -4.30 | -- 持有中 |
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