2.26-期权卖方实盘2月小结(第20月)

1.26-2.26,2月交易小结。

已平仓盈利 63050       累计净值1.986

期权卖方胜率 64%

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月初入金1.88万,合计本金9.9万。

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本月只有15个交易日,但盈利新高。2505合约进入时间流逝较快的时段,远月卖方获利。然后新进行的近月卖方,也进展不错。郑州、大连广州、上海几个交易所连续合约中每月到期时间不同,所以近月卖方可不断轮换,然后有些品种只有隔月合约,那么就做远月卖方。

彼此独立,又相互间对冲,根据不同品种上系统信号的时间差,可以保持一定的交易频率,且风险可控,效率和安全性都不错,期权卖方做起来还是相对从容和简单一些。虽说对期权的研究越深越好,但落实到实战中却是越简单越好,只有这样,才能让系统保持普适性和简洁性,才能更有生命力、更持久有效。

本月开始进行近月卖方的尝试(到期3-30天),关于高波动率期权上的思考。近月卖方,经过03合约的10来个品种实践,观察出:在持仓周期上需要有所不同。到期前半段应该以偏大周期持仓,要容忍一定的价格波动,保持胜率和盈亏比均衡。而后半段则应该预防为主,小周期持仓保证及时止损止盈,防止价格大幅波动引发的倍数损失。对于到期3天内时(个人定义为末日轮),则平仓换月不纠缠。建议期权卖方不要纠缠末日轮

写了点交易中的风险控制、仓位管理以及预防交易系统失效等问题:期权卖方的仓位计算,为什么有的交易系统会失效?

方向性卖方从2024.1月完善之后,经受住了长时间、多品种、多情况的检验:震荡少亏出方向多赚,保持了相对较小的回撤,是踏入盈利的有效体系。对期权卖方感兴趣的可以借此参考,会少走很多弯路,从而开发出适合自己的模式。

3稳定盈利的方向性期权卖方系统

期权卖错方向后的6种对冲补救方案

2期权卖方如何避免单次巨亏的黑天鹅+期权双卖策略的运用时机与风险管理

文章内容均属于个人理解,不见得正确,读者应客观独立辨析。

# 聊聊我的期权交易心得

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