250704--顺基_老虎社区_美港股上老虎

鹅城交易员
07-04

250704--顺基线交易（即跟随宏观基线的方向调整持仓

纳指结构性走强、道指相对偏低已经定价了美国AI相关分子强、总量分子弱的现实。而随着道指大幅反弹追纳指进度，软着陆预期在权益市场已经交易得非常充分，由于目前经济数据不太可能支持7月降息，9月降息交易在股和债上已经抢跑，都缺乏进一步边际。

纳指延续上涨，短期与黄金现货存在一定反向关系，即负债端对于黄金和权益资产的动态评估。

但这种基于宏观基线的短期波动相关性并不可靠，对冲纳斯达克成分股持仓（比如amd/mrvl）仍需要QQQ这类期权。

从VIX的反弹可，也符合我们之前的分析，即市场对于上涨和下跌的斜率都有担忧。这里美股继续上涨，波动率层面可能不符合大多数时间的范式（上涨降波）。这里卖出波动率/卖空VIX需要谨慎

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