“在4月2日到期的合约中，行权价160美元的看跌期权（Put） 积累了高达96,253份的未平仓头寸，远超其他任何单一合约。当前股价为178.68美元，这意味着有巨额资金在押注股价不会在一周内跌破160美元，很可能是一个大规模的“卖出看跌期权”头寸，表达了强烈的市场不会深跌的观点。”————请教为什么不能解释为大规模买入看跌期权，表达市场会大跌呢？[抱拳]
期权聚焦 | 英伟达160美元Put OI堆积；远月熊市看跌价差押注英伟达不会暴涨；多笔大单卖出185-190美元看涨期权
$英伟达$周三收涨近2%，报178.68美元。$NVDA 20260402 160.0 PUT$ 来源：Option Charts三、机构大单：远月押注与策略分化近期大单交易显示，机构资金活动集中在未来数月到两年的远月合约，且以看跌期权交易为主，但方向出现显著分化：熊市看跌价差押注：有机构卖出了7,000张2027年3月到期、行权价150美元的深度虚值Put，同时买入了同样到期日的、行权价为230美元的Put。该策略的盈亏平衡点为185美元，当英伟达股价在到期日前低于185美元时，该策略将能够盈利。
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- 期权女巫·03-27精彩感谢您的指正！工作流在识别未平仓合约时，自动将远离现价的合约识别为了Sell Put收取权利金，因此出现了上述错误。OI指标不能看出买卖的方向，有可能是买方在对冲，也可能是卖方收取权利金，已经删去这部分过度推断，感谢[抱拳]点赞举报