为什么我给交易系统增加了“策略互斥”
很多人认为，策略越多，机会就越多。
但在开发实盘交易系统时，我发现一个更常见的问题：多个策略同时看上同一只股票。
如果没有约束，可能出现重复建仓、风险叠加、收益归因混乱等情况。最后看似提高了交易频率，实际上只是放大了同一笔风险。
因此，小猫量化云 SaaS 增加了策略互斥机制。
当某个策略已经持有某只股票时，其他策略即使再次产生买入信号，也会先经过互斥校验。符合规则的继续执行，不符合规则的自动拦截，让每只股票在同一时刻只由一个策略负责。
这样做的目的，不是减少交易，而是让每一笔交易都有清晰的逻辑归属，也让仓位管理、风险控制和交易复盘更加简单可靠。
自动交易不是承诺收益，而是把交易纪律交给系统持续执行。
减少一次重复建仓，有时候比多抓一次机会更重要。
如果是你，会选择多个策略同时持有一只股票，还是坚持“一标的一策略”的管理方式？欢迎交流你的看法。
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四、话题标签
#小猫量化云 #量化交易 #自动交易 #交易风控 #策略管理
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