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$标普500波动率指数(VIX)$查看大单异动发现一张很恐怖的vix看涨大单，开仓16万手买入11月19日到期32call $VIX 20251119 32.0 CALL$ ，成交额约有1300多万。说实话对于这张空头大单我比较费解且没有头绪，因为AI市场增长如火如荼，很难想象什么样的意外能给此时的美股致命一击。想半天最有可能性的是特朗普又想低价抄底AI概念股了，人为搞恐慌的概率不为0。$英伟达(NVDA)$现在不太适合做sell call了，因为马上要向210进发了。怎么感觉市场有点后知后觉，这个时间点感觉是分析师发完研报市场才反应过来一样。头部有两张近期价外看涨大单，预计10月目标200: $NVDA 20251017 210.0 CALL$ $NVDA 20251010 200.0 CALL$ 看跌期权还有10月24日到期sell put大单 $NVDA 20251024 180.0 PUT$$CoreWeave,

量化交易，分为高频量化交易和中低频量化交易。中低频量化交易，用的是日行情数据或者周行情数据，像开盘价、收盘价、交易量这些。 很多散户常用的均线策略，其实就属于中低频量化交易，这种对市场的冲击比较小。 我建议大家可以把自己的交易思路总结成中低频量化策略，既能避免人性的弱点，还能节省时间。要是觉得自己的感觉对交易决策也有影响，也可以把感觉当作一个因子，给它赋权打分。 而高频量化交易呢，采用的是买一价、卖一价实时挂单、成交明细等数据。 交易机会稍纵即逝，所以对交易速度要求极高。比如说，有的量化策略会实时监控涨停板买一价挂单量的消耗速度，一旦达到某个特定阈值，就会迅速砸盘撤退。 这也就是为什么很多散户讨厌量化，其实本质是游资出货速度过快或者撤单量过大，引发了量化的风控机制砸盘。 量化就像是一个无情的机器，它追求的是多次的胜率，和追求单次交易收益的游资不一样。短线选手其实也可以把自己看盘的战术总结成高频策略，最近国内有家被处罚的私募，被处罚的量化私募，他们具体是怎么操作的呢？为了让大家更好理解，用的是现成的3秒级聚合数据。一般高频量化交易的是北交所的股票，而北交所的股票有两大特点。一是，单日涨跌幅度能达到30%,主板个股要实现翻倍得8个涨停，在北交所只需要3个交易日。二是市值普遍偏低，毕竟定位是创新型中小企业，所以小资金就能快速推升股价。他们利用北交所个股日内流动性不足的时间段，用少量资金吃掉市场上的流动性，造成股价大幅波动，导致订单失衡。从而实现了在打板过程中用小资金点火的操作。他们的策略因子应该包含动量和交易量的因素，会先识别出早盘走势较好，且成交量不高的小盘股。然后分了两个阶段进行点火操作。第一个阶段是13.0分0秒40毫秒至13.01分55秒73毫秒这个区间。在13.0分0秒的时候，卖一价到卖5价的挂单数量明显偏少，总共才31手，而且无档价离散度较高，每一档都有两分钱至5分钱

ARKK Investment Tracker position change: Increased position in Tesla Motors by 4,312 shares, the number of shares held increased 0.18% compared to the previous period and now represents 11.37% of the total position.