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$TCH.HK 20250627 560.00 PUT$ 正股涨到520以上了，在看好后市的状态下，我决定提前滚单向前到560行权6月27，旧单保留，假若旧单到期后在520以下就末日平仓了事，以上就归0作废收权利金了事，旧单开单正确为505，到期低于520-25.5=494.5就将旧单滚到下月开平值(不想将旧单这样亏了[害羞] (犟) )。如果新单途中涨到了560以上就开再开新单600滚到下月(视行情预判而定)

$TCH.HK 20250529 520.00 PUT$ $腾讯控股(00700)$  假如中途正股涨到520~525，我就开下一单sell put到550(移仓)，假如到期在520以下就移仓滚动向前，即用期权代持股票，滚动向前以防滑点。

申购了，希望能吃上肉[开心]  

$SOXL 20250523 20.0 PUT$ sell put 继续向前滚动！希望不滑点。

$SOXL 20250509 12.0 PUT$ 每周有收获，假如到期要行权就移仓滚动向前。

如果只想赚权利金，你做法可行，但你没有交代前置条件，就一股脑的交易。

补充你的期权，假如你未持仓但想持有正股且为长线投资就卖put价内行权价，价格定在期权到期后你认为他会涨到什么价，这个价刚好你想卖出正股的行权价最好。这个操作称为期权代持法，是代替持有正股的做法，好处1以更少的资金持有正股，好处2赚小量的时间价值，好处3以防错过正股大涨导致大幅滑点的可能，为了防滑点可以在正股涨到行权价时平仓期权重新开仓选择更高行权利的期权，以此类推，可以用期权实现代持正股的完美办法，同时能赚取时间价格年化收益率约10~30%，降低持仓成本。(以上讲解是建立在有现金担保卖put的基础上)

$SQQQ 20250523 33.0 CALL$ 继续开仓代持sqqq做空，本意看$纳指100ETF(QQQ)$  

$SQQQ 20250620 43.0 CALL$ 纳指代持的替代品！

$纳指100ETF(QQQ)$  $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$  $SQQQ 20250620 43.0 CALL$  一、基础信息 • 标的：SQQQ • 当前价：$43.11 • 卖出CALL：行权价 $43，权利金 $6.87 • 每张合约对应100股，收到权利金总额：$687 • 到期时间：60天 • 分析基准资金：$4,300（即行权价 $43 × 100） ⸻ 二、收益率计算逻辑 回报率（以行权价为本金） = 净收益 / $4,300 年化收益率 = (1 + 回报率) ^ (365 / 60) - 1 ⸻ 三、分情景分析 情景1：到期价 ≤ $43（例如 $42） • 期权不被执行 • 净收益 = $687（全部保留权利金） 回报率 = 687 / 4,300 = 15.98% 年化收益率 = (1 + 0.1598)^(365/60) - 1 ≈ 122.8% ⸻ 情景2：到期价 = $50 • 被执行：你需以 $43 卖出，市价 $50 • 损失 = ($50 - $43) × 100 = -$700 • 净收益 = 687 - 700 = -13 回报率 = -13 / 4,300 ≈ -0.30% 年化收益率 = (1 - 0.0030)^(365/60) - 1 ≈ -1.8% ⸻ 情景3：到期价 = $60 • 被执行，亏损 = ($60 - $43) × 100 = -$1,700 • 净收益 = 687 - 1700 = -