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10:26
对冲基金现在pair trading不好做,主要是缺short的头寸。 很难选,怕被逼仓。比如亚马逊恩智浦,不敢压太多空单。 谷歌指引表示在应用端真加速,token的消耗速度极高。海外应用的路径是真的打通了。 要是csp指引都这样,多空的pair就更蛋疼了。严格的pair最后都不挣钱,空头的股票走势也不跑输多头。 缺乏横截面的赚钱效应。
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07-23 16:41
TLT买call的潜在赔率点 美国财政部的债务管理可能通过回购操作或减少新债发行来打爆30年期美债空头仓位 因此在美国的财政主导交易中,美元的贬值本身成为了释放财政融资压力和美元/美债信用风险的主要通道。 上周三左右,长期美债期权的偏度达到了一个极低值,即交易员拥挤购买put 那个时点买call比较便宜 接下来继续等待,等待一个曲面修复的时机,到那时买put又会显得便宜
$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$
$迷你VIX波动率2508(VXM2508)$
$美元指数(USDindex.FOREX)$
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07-22 13:39
美元重新下跌: 代表日元扰动基本结束,但它不能作为新一轮美元下跌的起点看待。 从外汇期权曲面上看同样的结论,今天当月合约隐波大幅下移。 认购期权(即美元相对日元升值)下降尤其明显。近月-远月的溢价也快要消失了。 说明赌美元反弹波动放大的人跑了
$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$
$美元指数(USDindex.FOREX)$
$标普500(.SPX)$
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07-18
小米(金山云)是所有互联网中国巨头里,AI资本开支进度比较落后的,也是受控于H20问题最严重的。 从边际上看,问题缓解,带来的改善也是最大的。 美股这边,谷歌亚马逊的AI业务很好,传统业务表现很一般,受制于总量经济在着陆中。即使软着陆,对电商业务也有压制。 结合上述情况,金山应该算美股AMD的产业逻辑衍生,弹性放大标的。AMD前些天的大涨,交易的是算力基础设施全球扩散,而金山云交易的是应用数据在大陆本地的承接。目前这个还只是炒逻辑,后边有线性预期外延的空间,没业绩落地比业绩落地要更好炒作,没有业绩未来就可能有业绩增长。要是有业绩反而将来有可能不及预期。
$金山云(03896)$
$美国超微公司(AMD)$
$亚马逊(AMZN)$
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07-16
250716--美股的走势不像是复苏交易
$博通(AVGO)$
$标普500(.SPX)$
$罗素2000指数ETF(IWM)$
通胀数据不太好,比预期多的有点多,核心CPI回落符合预期但商品通胀略超预期。 美股这边的走势不像是复苏交易。 现象1 道指是跌的,像是在交易因为通胀导致降息推迟,进一步导致美国软着陆概率降低 现象2 罗素2000跌的比较多 现象3 道指和纳指基差又在拉大,分别定价分子/经济增长维度的分化,部分行业景气不妨碍另外一部分着陆。 对于总量经济反馈最明显的三个品种:2000,消费,银行都是跌的。 昨天刚分析过罗素,观点还是:这东西不适合买现货配,至少现在不适合。尤其是人民币为主的投资人,搞点OTM Call拿着,对冲VIX空单挺合适。
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250716--美股的走势不像是复苏交易
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07-15
250715--罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点
现象:罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点,接近2000年「dot-com」泡沫时的水平。于此同时,对冲基金在罗素2000上的空头规模也增至近年来的新高,为市场的逼空行情创造了条件。 前提:基于大部分投资者的资金,主要是人民币,美元较少 应对: 1.人民币可以购买标普/纳指的指数基金,美元可以用来精选个股。都不适合配罗素2000 2.考虑买罗素的远月虚值认购 ,应对可能的风格变化 3.配合VIX空单效果更佳
$罗素2000指数ETF(IWM)$
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250715--罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点
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07-14
$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$
$标普500(.SPX)$
$迷你VIX波动率2508(VXM2508)$
完成了VIX空单的换月 当月空单临近到期都需要提前换月,最好提前5-10个交易日。 这次是失误了,换月有点晚
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07-11
之前分析也提到了,应该低配VIX空单,等到市场处于正常的状态再将VIX空单恢复到标配。 如图所示,其实在黄圈那里,vix新低就可以恢复,加仓 我当时考虑当月合约快到期了,再开仓不划算,次月又举例到期比较远,纠结了一下 这个交易做的不好,应该是vix新低直接开次月,遵循一致性
$标普500(.SPX)$
$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$
$VIX波动率主连 2508(VIXmain)$
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07-10
鉴于Tesla的隐含波动率较高,如果看好基本面可以单边Short Put,以赚取时间价值,现在价格在下轨,相对适合sell put,不需要反弹只要震荡就能盈利。但是需要现金covered。 如果反弹到中轨附近,可能更适合:买入正股+sell otm call + buy qqq 远月 otm put
$特斯拉(TSLA)$
$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$
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07-09
250709--近期标普500的图形及实际波动率
$标普500(.SPX)$
$博通(AVGO)$
$Robinhood(HOOD)$
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250709--近期标普500的图形及实际波动率
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结合上述情况,金山应该算美股AMD的产业逻辑衍生,弹性放大标的。AMD前些天的大涨,交易的是算力基础设施全球扩散,而金山云交易的是应用数据在大陆本地的承接。目前这个还只是炒逻辑,后边有线性预期外延的空间,没业绩落地比业绩落地要更好炒作,没有业绩未来就可能有业绩增长。要是有业绩反而将来有可能不及预期。 <a href=\"https://laohu8.com/S/03896\">$金山云(03896)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$ </a> ","listText":"小米(金山云)是所有互联网中国巨头里,AI资本开支进度比较落后的,也是受控于H20问题最严重的。 从边际上看,问题缓解,带来的改善也是最大的。 美股这边,谷歌亚马逊的AI业务很好,传统业务表现很一般,受制于总量经济在着陆中。即使软着陆,对电商业务也有压制。 结合上述情况,金山应该算美股AMD的产业逻辑衍生,弹性放大标的。AMD前些天的大涨,交易的是算力基础设施全球扩散,而金山云交易的是应用数据在大陆本地的承接。目前这个还只是炒逻辑,后边有线性预期外延的空间,没业绩落地比业绩落地要更好炒作,没有业绩未来就可能有业绩增长。要是有业绩反而将来有可能不及预期。 <a href=\"https://laohu8.com/S/03896\">$金山云(03896)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$ </a> ","text":"小米(金山云)是所有互联网中国巨头里,AI资本开支进度比较落后的,也是受控于H20问题最严重的。 从边际上看,问题缓解,带来的改善也是最大的。 美股这边,谷歌亚马逊的AI业务很好,传统业务表现很一般,受制于总量经济在着陆中。即使软着陆,对电商业务也有压制。 结合上述情况,金山应该算美股AMD的产业逻辑衍生,弹性放大标的。AMD前些天的大涨,交易的是算力基础设施全球扩散,而金山云交易的是应用数据在大陆本地的承接。目前这个还只是炒逻辑,后边有线性预期外延的空间,没业绩落地比业绩落地要更好炒作,没有业绩未来就可能有业绩增长。要是有业绩反而将来有可能不及预期。 $金山云(03896)$ $美国超微公司(AMD)$ 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通胀数据不太好,比预期多的有点多,核心CPI回落符合预期但商品通胀略超预期。 美股这边的走势不像是复苏交易。 现象1 道指是跌的,像是在交易因为通胀导致降息推迟,进一步导致美国软着陆概率降低 现象2 罗素2000跌的比较多 现象3 道指和纳指基差又在拉大,分别定价分子/经济增长维度的分化,部分行业景气不妨碍另外一部分着陆。 对于总量经济反馈最明显的三个品种:2000,消费,银行都是跌的。 昨天刚分析过罗素,观点还是:这东西不适合买现货配,至少现在不适合。尤其是人民币为主的投资人,搞点OTM Call拿着,对冲VIX空单挺合适。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/be687d83d17a1efe038378c25b09857c","width":"2859","height":"696"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/457067751145712","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":505,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":456794543264584,"gmtCreate":1752559171598,"gmtModify":1752585810264,"author":{"id":"4214369070805962","authorId":"4214369070805962","name":"鹅城交易员","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f6775ee24c8b81b620dc2f4375f65ff2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4214369070805962","authorIdStr":"4214369070805962"},"themes":[],"title":"250715--罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点","htmlText":"现象:罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点,接近2000年「dot-com」泡沫时的水平。于此同时,对冲基金在罗素2000上的空头规模也增至近年来的新高,为市场的逼空行情创造了条件。 前提:基于大部分投资者的资金,主要是人民币,美元较少 应对: 1.人民币可以购买标普/纳指的指数基金,美元可以用来精选个股。都不适合配罗素2000 2.考虑买罗素的远月虚值认购 ,应对可能的风格变化 3.配合VIX空单效果更佳 <a href=\"https://laohu8.com/S/IWM\">$罗素2000指数ETF(IWM)$ </a> ","listText":"现象:罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点,接近2000年「dot-com」泡沫时的水平。于此同时,对冲基金在罗素2000上的空头规模也增至近年来的新高,为市场的逼空行情创造了条件。 前提:基于大部分投资者的资金,主要是人民币,美元较少 应对: 1.人民币可以购买标普/纳指的指数基金,美元可以用来精选个股。都不适合配罗素2000 2.考虑买罗素的远月虚值认购 ,应对可能的风格变化 3.配合VIX空单效果更佳 <a href=\"https://laohu8.com/S/IWM\">$罗素2000指数ETF(IWM)$ </a> ","text":"现象:罗素2000相对纳指的表现再次回落到历史低点,接近2000年「dot-com」泡沫时的水平。于此同时,对冲基金在罗素2000上的空头规模也增至近年来的新高,为市场的逼空行情创造了条件。 前提:基于大部分投资者的资金,主要是人民币,美元较少 应对: 1.人民币可以购买标普/纳指的指数基金,美元可以用来精选个股。都不适合配罗素2000 2.考虑买罗素的远月虚值认购 ,应对可能的风格变化 3.配合VIX空单效果更佳 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当月空单临近到期都需要提前换月,最好提前5-10个交易日。 这次是失误了,换月有点晚","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/VIXY\">$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$ </a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/VXM2508\">$迷你VIX波动率2508(VXM2508)$</a> 完成了VIX空单的换月 当月空单临近到期都需要提前换月,最好提前5-10个交易日。 这次是失误了,换月有点晚","text":"$波动率短期期货指数ETF(VIXY)$ $标普500(.SPX)$ $迷你VIX波动率2508(VXM2508)$ 完成了VIX空单的换月 当月空单临近到期都需要提前换月,最好提前5-10个交易日。 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